Сравнение PXQSX с ETEGX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 8.07%/yr vs 8.97%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXQSX показывает доходность 10.17%, а ETEGX немного выше – 10.48%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 8.07% против 8.97% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 2.38%
- С начала года
- 10.17%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 8.07%
ETEGX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- 3.87%
- С начала года
- 10.48%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам PXQSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 10.17% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 10.48% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between PXQSX and ETEGX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between PXQSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
PXQSX
ETEGX
Сравнение PXQSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXQSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.07 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.45 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 1.00 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и ETEGX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -67.58% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -13.05% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -19.98% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -24.30% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -36.66% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.33% | -2.44% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -22.70% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 5.86% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и ETEGX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеют волатильность 4.59% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.65% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 11.58% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 16.25% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 18.81% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 19.80% | +0.68% |
Сравнение комиссий PXQSX и ETEGX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и ETEGX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности ETEGX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 7.45% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.27% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, PXQSX and ETEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ETEGX has higher volatility (4.65%) compared to PXQSX (4.59%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs ETEGX's -67.58%.
ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор