Сравнение PXQSX с ETEGX
PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PXQSX returned 7.40%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности PXQSX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXQSX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции PXQSX уступали акциям ETEGX по среднегодовой доходности: 7.40% против 8.17% соответственно.
PXQSX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- -2.38%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- -0.49%
- 10 лет*
- 7.40%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам PXQSX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 0.70% | -4.50% | 9.63% | 19.10% | -24.29% | 19.50% | 28.16% | 24.87% | -15.95% | 18.90% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between PXQSX and ETEGX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.90 |
The correlation between PXQSX and ETEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXQSX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
PXQSX
ETEGX
Сравнение PXQSX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQSX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.15 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | -0.34 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | -0.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.09 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.41 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.28 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PXQSX и ETEGX
Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXQSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.56% | -67.58% | +12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -13.05% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -19.98% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.49% | -24.30% | -7.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.65% | -36.66% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.47% | -10.24% | -3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -22.76% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 5.79% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQSX и ETEGX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) имеют волатильность 4.52% и 4.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXQSX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.45% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 11.11% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 16.05% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.22% | 18.77% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 19.84% | +0.67% |
Сравнение комиссий PXQSX и ETEGX
PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQSX и ETEGX
Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.77%, что меньше доходности ETEGX в 8.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
PXQSX Virtus KAR Small-Cap Value Fund | 5.77% | 5.81% | 4.90% | 2.99% | 3.37% | 1.76% | 0.82% | 0.80% | 2.54% | 5.32% | 8.89% | 7.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, PXQSX and ETEGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PXQSX has higher volatility (4.52%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs ETEGX's -67.58%.
ETEGX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXQSX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор