PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQSX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQSX с CMCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PXQSX (Virtus KAR Small-Cap Value Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past year, PXQSX returned 1.69% vs 2.31% for CMCIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PXQSX charges 0.96%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности PXQSX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXQSX показывает доходность 5.69%, а CMCIX немного ниже – 5.49%.

PXQSX

1 день
-0.08%
1 месяц
3.27%
С начала года
5.69%
6 месяцев
3.23%
1 год
1.69%
3 года*
8.62%
5 лет*
0.67%
10 лет*
8.24%

CMCIX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.25%
1 год
2.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQSX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.69%-4.50%9.63%13.08%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		5.49%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between PXQSX and CMCIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between PXQSX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus KAR Small-Cap Value Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с PXQSX:
PXQSX с BIASXPXQSX с FSSNXPXQSX с BDFIXPXQSX с MSSCXPXQSX с FAMFXPXQSX с NWKDXPXQSX с QISGX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

PXQSX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQSX
Ранг доходности на риск PXQSX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQSX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQSX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQSX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXQSXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.20

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
0.41

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

0.26

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

0.59

-0.23

PXQSX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQSX на текущий момент составляет 0.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMCIX равному 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQSX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQSX и CMCIX

Максимальная просадка PXQSX за все время составила -55.56%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQSX и CMCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQSXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.56%

-21.50%

-34.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-11.68%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.87%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.49%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-7.49%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-6.48%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.48%

5.04%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQSX и CMCIX

Virtus KAR Small-Cap Value Fund (PXQSX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) имеют волатильность 4.34% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQSXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.29%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.89%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.36%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.24%

16.52%

+3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

16.52%

+3.98%

Сравнение комиссий PXQSX и CMCIX

PXQSX берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQSX и CMCIX

Дивидендная доходность PXQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что больше доходности CMCIX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.03%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXQSX
Virtus KAR Small-Cap Value Fund		5.50%5.81%4.90%2.99%3.37%1.76%0.82%0.80%2.54%5.32%8.89%7.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, PXQSX and CMCIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXQSX has higher volatility (4.34%) compared to CMCIX (4.29%). In terms of maximum drawdown, PXQSX dropped -55.56% vs CMCIX's -21.50%.

CMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQSX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор