Сравнение PXQ с IXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares Global Tech ETF (IXN).
PXQ и IXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Networking Intellidex Index. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г.. IXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Information Technology Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXQ и IXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXQ и IXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 5.86% | 28.65% | 19.41% | 27.39% | -29.54% | 21.83% | 39.14% | 26.35% | 5.78% | 15.41% |
IXN iShares Global Tech ETF | -3.18% | 25.25% | 24.84% | 52.98% | -29.86% | 29.58% | 43.62% | 47.88% | -5.44% | 41.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PXQ показывает доходность 5.86%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью -3.18%. За последние 10 лет акции PXQ уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 16.41% против 20.80% соответственно.
PXQ
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 41.49%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 16.41%
IXN
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.18%
- 6 месяцев
- -1.58%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 24.07%
- 5 лет*
- 15.01%
- 10 лет*
- 20.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXQ и IXN
PXQ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IXN в 0.46%.
Доходность на риск
PXQ vs. IXN — Ранг доходности на риск
PXQ
IXN
Сравнение PXQ c IXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXQ | IXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.29 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.90 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.26 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.48 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 8.21 | +6.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXQ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.29 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.86 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PXQ и IXN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXQ и IXN
Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IXN в 1.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXQ Invesco Dynamic Networking ETF | 0.88% | 0.86% | 1.38% | 0.60% | 2.24% | 0.55% | 0.18% | 0.44% | 1.22% | 0.66% | 0.44% | 0.00% |
IXN iShares Global Tech ETF | 1.08% | 1.04% | 0.43% | 0.55% | 0.81% | 0.58% | 0.63% | 1.06% | 0.94% | 0.93% | 1.03% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок PXQ и IXN
Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и IXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXQ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.18% | -55.67% | -1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.94% | -14.37% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.55% | -36.30% | +1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -36.30% | +1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.97% | -8.48% | +3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.82% | -11.34% | +0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 4.35% | -1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXQ и IXN
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Networking ETF (PXQ) составляет 8.36%, в то время как у iShares Global Tech ETF (IXN) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что PXQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXQ | IXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 9.16% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.60% | 17.16% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.35% | 27.06% | -3.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.87% | 24.57% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.72% | 24.19% | -1.47% |