PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXQ с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с IXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds - PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 21.42%/yr vs 25.57%/yr for IXN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 63.41%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 41.18%. За последние 10 лет акции PXQ уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 21.42% против 25.57% соответственно.

PXQ

1 день
-0.63%
1 месяц
26.38%
С начала года
63.41%
6 месяцев
62.53%
1 год
99.38%
3 года*
43.36%
5 лет*
21.73%
10 лет*
21.42%

IXN

1 день
-1.00%
1 месяц
21.36%
С начала года
41.18%
6 месяцев
41.72%
1 год
74.57%
3 года*
36.05%
5 лет*
23.25%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		63.41%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
IXN
iShares Global Tech ETF		41.18%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between PXQ and IXN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2005 г.

0.79

The correlation between PXQ and IXN has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXQ и IXN

Секторы
PXQ
IXN

Технологии

83.7%
99.3%

Коммуникационные услуги

11.8%

-

Недвижимость

3.2%
0.0%

Промышленность

0.9%
0.2%

Финансовые услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PXQ
83.7%
IXN
99.3%

Коммуникационные услуги

PXQ
11.8%
IXN

-

Недвижимость

PXQ
3.2%
IXN
0.0%

Промышленность

PXQ
0.9%
IXN
0.2%

Финансовые услуги

PXQ
0.2%
IXN

-

Сырьевые материалы

PXQ

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

IXN

-

Энергетика

PXQ

-

IXN
0.1%

Здравоохранение

PXQ

-

IXN
0.1%

Коммунальные услуги

PXQ

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с SOXXPXQ с VGTPXQ с FDNPXQ с BAIPXQ с SOXQPXQ с FTECPXQ с XLK
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

PXQ vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXQIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.70
3.41

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.72
4.14

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.54

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.00

5.43

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

44.01

18.73

+25.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXQ vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 4.70, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXQIXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70

3.41

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.94

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

1.05

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.54

+0.04

Просадки

Сравнение просадок PXQ и IXN

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-55.67%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.99%

-13.80%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-25.55%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-36.30%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-36.30%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-1.00%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-11.27%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.99%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и IXN

Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

7.95%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.12%

17.85%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.28%

21.98%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

24.84%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.97%

24.40%

-1.43%

Сравнение комиссий PXQ и IXN

PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и IXN

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности IXN в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.74%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.57%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXQ and IXN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQ has higher volatility (9.19%) compared to IXN (7.95%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 25.57% vs 21.42% for PXQ. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 7.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 25.57% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.57% for PXQ.

PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.46% for IXN.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.70 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор