PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXQ с IXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с IXN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and IXN (iShares Global Tech ETF) are both Technology Equities funds - PXQ tracks the STOXX World AC NexGen Connectivity Index while IXN tracks the S&P Global Information Technology Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 19.34%/yr vs 23.87%/yr for IXN. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.46%/yr for IXN.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и IXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у IXN с доходностью 28.13%. За последние 10 лет акции PXQ уступали акциям IXN по среднегодовой доходности: 19.34% против 23.87% соответственно.

PXQ

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%

IXN

1 день
-2.47%
1 месяц
-4.72%
6 месяцев
25.36%
С начала года
28.13%
1 год
43.72%
3 года*
28.96%
5 лет*
19.50%
10 лет*
23.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и IXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
IXN
iShares Global Tech ETF		28.13%25.25%24.84%52.98%-29.86%29.58%43.62%47.88%-5.44%41.23%

Correlation

The correlation between PXQ and IXN is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2005 г.

0.79

The correlation between PXQ and IXN shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXQ и IXN

Секторы
PXQ
IXN

Технологии

60.5%
99.3%

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Недвижимость

3.0%
0.0%

Промышленность

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PXQ
60.5%
IXN
99.3%

Коммуникационные услуги

PXQ
5.7%
IXN

-

Недвижимость

PXQ
3.0%
IXN
0.0%

Промышленность

PXQ
0.1%
IXN
0.1%

Финансовые услуги

PXQ
0.0%
IXN

-

Сырьевые материалы

PXQ

-

IXN

-

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

IXN

-

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

IXN

-

Энергетика

PXQ

-

IXN
0.1%

Здравоохранение

PXQ

-

IXN
0.1%

Коммунальные услуги

PXQ

-

IXN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

iShares Global Tech ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с VGTPXQ с SOXXPXQ с FDNPXQ с SOXQPXQ с BAIPXQ с TEKYPXQ с XLK
Часто сравнивают с IXN:
IXN с VGTIXN с QQQIXN с IGMIXN с XLKIXN с FTECIXN с VOOIXN с IETC

Доходность на риск

PXQ vs. IXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
IXN
Ранг доходности на риск IXN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXN: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXN: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c IXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и iShares Global Tech ETF (IXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXQIXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.67

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.18

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

3.18

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

9.42

+8.31

PXQ vs. IXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа IXN равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и IXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQ и IXN

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, примерно равная максимальной просадке IXN в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и IXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQIXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-55.67%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-13.80%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-25.55%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-36.30%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-36.30%

+1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-10.15%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-11.24%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

4.66%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и IXN

Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares Global Tech ETF (IXN) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQIXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

10.99%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

22.87%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

26.28%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

25.68%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

24.75%

-1.32%

Сравнение комиссий PXQ и IXN

PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IXN в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и IXN

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности IXN в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXN
iShares Global Tech ETF		0.82%1.04%0.43%0.55%0.81%0.58%0.63%1.06%0.94%0.93%1.03%1.12%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, PXQ and IXN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PXQ has higher volatility (12.40%) compared to IXN (10.99%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs IXN's -55.67%.

On 10-year performance, IXN leads with 23.87% vs 19.34% for PXQ. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, IXN has been the lower-risk option at 10.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXN has performed better with a 23.87% return vs 19.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.46% for IXN.

IXN has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.68% for PXQ.

PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while IXN tracks S&P Global Information Technology Sector Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.46% for IXN.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и IXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор