PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXQ с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXQ с CIBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXQ (Invesco Next Gen Connectivity ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - PXQ is a Technology Equities fund tracking the STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXQ returned 19.34%/yr vs 18.35%/yr for CIBR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PXQ charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности PXQ и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXQ показывает доходность 41.05%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции PXQ превзошли акции CIBR по среднегодовой доходности: 19.34% против 18.35% соответственно.

PXQ

1 день
-3.21%
1 месяц
-8.05%
6 месяцев
35.91%
С начала года
41.05%
1 год
63.57%
3 года*
34.14%
5 лет*
17.56%
10 лет*
19.34%

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXQ и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		41.05%28.65%19.41%27.39%-29.54%21.83%39.14%26.35%5.78%15.41%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.94%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between PXQ and CIBR is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.83

Over the past year, the correlation between PXQ and CIBR has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PXQ и CIBR

Секторы
PXQ
CIBR

Технологии

60.5%
95.4%

Коммуникационные услуги

5.7%
1.9%

Недвижимость

3.0%

-

Промышленность

0.1%
2.7%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PXQ
60.5%
CIBR
95.4%

Коммуникационные услуги

PXQ
5.7%
CIBR
1.9%

Недвижимость

PXQ
3.0%
CIBR

-

Промышленность

PXQ
0.1%
CIBR
2.7%

Финансовые услуги

PXQ
0.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

PXQ

-

CIBR

-

Потребительский циклический сектор

PXQ

-

CIBR

-

Потребительский защитный сектор

PXQ

-

CIBR

-

Энергетика

PXQ

-

CIBR

-

Здравоохранение

PXQ

-

CIBR

-

Коммунальные услуги

PXQ

-

CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Next Gen Connectivity ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с PXQ:
PXQ с VGTPXQ с SOXXPXQ с FDNPXQ с SOXQPXQ с BAIPXQ с TEKYPXQ с XLK
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

PXQ vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXQ
Ранг доходности на риск PXQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXQ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXQ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXQ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXQ c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXQCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.01

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.53

+1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.49

1.19

+3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

2.75

+14.98

PXQ vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXQ на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXQ и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXQ и CIBR

Максимальная просадка PXQ за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXQ и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXQCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-33.89%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.23%

-21.99%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.40%

-21.99%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.55%

-33.89%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-33.89%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-3.00%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-8.64%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

9.47%

-5.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PXQ и CIBR

Invesco Next Gen Connectivity ETF (PXQ) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что PXQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXQCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

7.96%

+4.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.77%

22.49%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.60%

25.77%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

25.26%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.43%

23.62%

-0.19%

Сравнение комиссий PXQ и CIBR

PXQ берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXQ и CIBR

Дивидендная доходность PXQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности CIBR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
PXQ
Invesco Next Gen Connectivity ETF		0.68%0.86%1.38%0.60%2.24%0.55%0.18%0.44%1.22%0.66%0.44%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PXQ and CIBR have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXQ has higher volatility (12.40%) compared to CIBR (7.96%). In terms of maximum drawdown, PXQ dropped -57.18% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, PXQ leads with 19.34% vs 18.35% for CIBR. On fees, PXQ is cheaper at 0.40% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXQ has performed better with a 19.34% return vs 18.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXQ is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

PXQ has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.43% for CIBR.

PXQ is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. PXQ tracks STOXX World AC NexGen Connectivity Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.40% for PXQ and 0.60% for CIBR.

PXQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXQ и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор