PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с TNGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с TNGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Tortoise Energy Fund (TNGY).

PXJ и TNGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. TNGY - это активно управляемый фонд от Tortoise Capital. Фонд был запущен 16 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PXJ и TNGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и TNGY

2026 (YTD)2025
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%16.70%
TNGY
Tortoise Energy Fund		14.20%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у TNGY с доходностью 14.20%.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

TNGY

1 день
-2.11%
1 месяц
-0.64%
С начала года
14.20%
6 месяцев
13.92%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Tortoise Energy Fund

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с TNGY:
TNGY с MGNRTNGY с IONTNGY с FENYTNGY с MLPITNGY с LITPTNGY с SETMTNGY с PSCE

Сравнение комиссий PXJ и TNGY

PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TNGY в 0.85%.

TNGY
Tortoise Energy Fund
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

PXJ vs. TNGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TNGY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c TNGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Tortoise Energy Fund (TNGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJTNGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. TNGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJTNGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

1.49

-1.54

Корреляция

Корреляция между PXJ и TNGY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и TNGY

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности TNGY в 3.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
TNGY
Tortoise Energy Fund		3.44%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и TNGY

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки TNGY в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и TNGY.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJTNGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-5.30%

-89.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

-4.76%

-63.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-1.58%

-54.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и TNGY

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJTNGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

14.17%

+20.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

14.17%

+21.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

14.17%

+25.43%