PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXJ с RNWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ).

PXJ и RNWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. RNWZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 7 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PXJ и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXJ и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		39.53%8.74%0.21%14.44%11.68%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		17.03%36.33%-7.36%-3.89%-0.19%

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 39.53%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.

PXJ

1 день
-1.70%
1 месяц
-2.92%
С начала года
39.53%
6 месяцев
49.38%
1 год
62.04%
3 года*
21.21%
5 лет*
21.33%
10 лет*
-0.78%

RNWZ

1 день
0.87%
1 месяц
1.41%
С начала года
17.03%
6 месяцев
23.93%
1 год
49.02%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLERNWZ с XLEIRNWZ с CRAKRNWZ с COPJRNWZ с HAP

Сравнение комиссий PXJ и RNWZ

PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Доходность на риск

PXJ vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJRNWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

2.92

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

3.72

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

4.92

-2.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.50

20.51

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа RNWZ равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.92

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.66

-0.72

Корреляция

Корреляция между PXJ и RNWZ составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и RNWZ

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности RNWZ в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.31%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.91%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXJ и RNWZ

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и RNWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PXJRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-24.90%

-69.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.32%

-9.98%

-14.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.12%

0.00%

-68.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.59%

-7.43%

-48.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

2.40%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и RNWZ

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 8.26% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXJRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

5.95%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.12%

10.85%

+8.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

16.87%

+17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.21%

16.87%

+18.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.60%

16.87%

+22.73%