PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXJ с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXJ с BKGI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. PXJ is passively managed, while BKGI is actively managed. Over the past 3 years, PXJ returned 26.31%/yr vs 22.42%/yr for BKGI. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности PXJ и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у BKGI с доходностью 13.10%.

PXJ

1 день
1.31%
1 месяц
-5.09%
С начала года
48.10%
6 месяцев
40.31%
1 год
87.20%
3 года*
26.31%
5 лет*
17.57%
10 лет*
-1.42%

BKGI

1 день
0.80%
1 месяц
0.26%
С начала года
13.10%
6 месяцев
13.25%
1 год
23.46%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXJ и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		48.10%8.74%0.21%14.44%1.93%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		13.10%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between PXJ and BKGI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.36

The correlation between PXJ and BKGI shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PXJ и BKGI

Секторы
PXJ
BKGI

Энергетика

92.6%
21.6%

Промышленность

5.2%
14.0%

Коммунальные услуги

2.1%
49.3%

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

11.5%

Технологии

-

-

Энергетика

PXJ
92.6%
BKGI
21.6%

Промышленность

PXJ
5.2%
BKGI
14.0%

Коммунальные услуги

PXJ
2.1%
BKGI
49.3%

Финансовые услуги

PXJ
0.1%
BKGI

-

Сырьевые материалы

PXJ

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

PXJ

-

BKGI
3.5%

Потребительский циклический сектор

PXJ

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

PXJ

-

BKGI

-

Здравоохранение

PXJ

-

BKGI

-

Недвижимость

PXJ

-

BKGI
11.5%

Технологии

PXJ

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с SILJPXJ с NLRPXJ с NANR
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с HDMVBKGI с IFRA

Доходность на риск

PXJ vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXJ c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXJBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.03

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
2.82

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.37

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.68

3.83

+4.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.04

12.53

+12.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXJ vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXJ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа BKGI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXJ и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXJBKGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

2.03

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

1.63

-1.67

Просадки

Сравнение просадок PXJ и BKGI

Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXJBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-14.79%

-80.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-6.16%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.03%

-14.16%

-25.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-66.16%

-2.37%

-63.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-2.57%

-53.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

1.88%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PXJ и BKGI

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXJBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

4.19%

+3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.32%

9.07%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.29%

11.60%

+14.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.57%

14.07%

+20.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.47%

14.07%

+25.40%

Сравнение комиссий PXJ и BKGI

PXJ берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXJ и BKGI

Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BKGI в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.67%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.18%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%

Часто задаваемые вопросы

PXJ and BKGI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.91%) compared to BKGI (4.19%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, PXJ leads with 26.31% vs 22.42% for BKGI. On fees, PXJ is cheaper at 0.63% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PXJ has performed better with a 26.31% return vs 22.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXJ is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.65% for BKGI.

BKGI has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.18% for PXJ.

They also come from different issuers: Invesco and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.65% for BKGI.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXJ и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор