Сравнение PXJ с BILD
PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) and BILD (Macquarie Global Listed Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. PXJ is passively managed, while BILD is actively managed. Over the past year, PXJ returned 87.20% vs 15.66% for BILD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PXJ charges 0.63%/yr vs 0.49%/yr for BILD.
Доходность
Сравнение доходности PXJ и BILD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXJ показывает доходность 48.10%, что значительно выше, чем у BILD с доходностью 8.06%.
PXJ
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 48.10%
- 6 месяцев
- 40.31%
- 1 год
- 87.20%
- 3 года*
- 26.31%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- -1.42%
BILD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 9.06%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PXJ и BILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 48.10% | 8.74% | 0.21% | 2.04% |
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 8.06% | 21.08% | -2.68% | 3.97% |
Correlation
The correlation between PXJ and BILD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов PXJ и BILD
Секторы
PXJ
BILD
Энергетика
Промышленность
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
-
Энергетика
PXJ
BILD
Промышленность
PXJ
BILD
Коммунальные услуги
PXJ
BILD
Финансовые услуги
PXJ
BILD
-
Сырьевые материалы
PXJ
-
BILD
-
Коммуникационные услуги
PXJ
-
BILD
Потребительский циклический сектор
PXJ
-
BILD
-
Потребительский защитный сектор
PXJ
-
BILD
-
Здравоохранение
PXJ
-
BILD
-
Недвижимость
PXJ
-
BILD
Технологии
PXJ
-
BILD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXJ vs. BILD — Ранг доходности на риск
PXJ
BILD
Сравнение PXJ c BILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) и Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXJ | BILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.26 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.68 | 2.60 | +6.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.04 | 7.27 | +17.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXJ | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34 | 1.46 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.90 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок PXJ и BILD
Максимальная просадка PXJ за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки BILD в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXJ и BILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXJ | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -14.78% | -80.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -6.05% | -4.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.16% | -4.32% | -61.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.67% | -3.71% | -51.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.16% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXJ и BILD
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с Macquarie Global Listed Infrastructure ETF (BILD) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что PXJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXJ | BILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.12% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.32% | 8.90% | +9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.29% | 10.80% | +15.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.57% | 13.22% | +21.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.47% | 13.22% | +26.25% |
Сравнение комиссий PXJ и BILD
PXJ берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии BILD в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXJ и BILD
Дивидендная доходность PXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что меньше доходности BILD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILD Macquarie Global Listed Infrastructure ETF | 2.84% | 3.05% | 5.53% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.18% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PXJ and BILD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXJ has higher volatility (7.91%) compared to BILD (4.12%). In terms of maximum drawdown, PXJ dropped -94.82% vs BILD's -14.78%.
On 1-year performance, PXJ leads with 87.20% vs 15.66% for BILD. On fees, BILD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, BILD has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PXJ has performed better with a 87.20% return vs 15.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.
BILD has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 2.18% for PXJ.
They also come from different issuers: Invesco and Macquarie. Their fees differ too: 0.63% for PXJ and 0.49% for BILD.
PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXJ и BILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор