PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с UPGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXI с UPGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR).

PXI и UPGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Energy Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. UPGR - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive United States Green Infrastructure ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXI и UPGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXI и UPGR

2026 (YTD)202520242023
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		28.18%3.86%0.76%8.88%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		-1.84%35.25%-14.72%-15.29%

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 28.18%, что значительно выше, чем у UPGR с доходностью -1.84%.

PXI

1 день
-2.82%
1 месяц
4.67%
С начала года
28.18%
6 месяцев
22.68%
1 год
33.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
19.51%
10 лет*
8.01%

UPGR

1 день
0.49%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-1.84%
6 месяцев
-2.02%
1 год
54.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с VDEPXI с SPMOPXI с ENFRPXI с XEG.TOPXI с CLSEPXI с FENY
Часто сравнивают с UPGR:
UPGR с BKGIUPGR с SPYUPGR с GIIUPGR с IFRAUPGR с XLEUPGR с XOEXUPGR с CHPS

Сравнение комиссий PXI и UPGR

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UPGR в 0.35%.

PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF

Доходность на риск

PXI vs. UPGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UPGR
Ранг доходности на риск UPGR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPGR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPGR: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPGR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPGR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPGR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c UPGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIUPGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.70

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.35

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

3.44

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.40

8.66

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. UPGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPGR равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и UPGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIUPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.70

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.05

+0.21

Корреляция

Корреляция между PXI и UPGR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и UPGR

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности UPGR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.32%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
UPGR
Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF		0.34%0.39%1.16%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PXI и UPGR

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки UPGR в -46.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и UPGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PXIUPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-46.60%

-38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-16.55%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-12.90%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.65%

-21.52%

-8.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.42%

6.57%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и UPGR

Текущая волатильность для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) составляет 6.58%, в то время как у Xtrackers US Green Infrastructure Select Equity ETF (UPGR) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что PXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXIUPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

8.69%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.33%

23.85%

-8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.62%

32.40%

-4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.09%

30.47%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.30%

30.47%

+6.83%