PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXI с FLMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXI с FLMI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) and FLMI (Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PXI is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index, while FLMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. PXI is passively managed, while FLMI is actively managed. Over the past 5 years, PXI returned 16.60%/yr vs 2.22%/yr for FLMI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PXI charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for FLMI.

Доходность

Сравнение доходности PXI и FLMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXI показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у FLMI с доходностью 2.39%.

PXI

1 день
0.75%
1 месяц
-3.55%
С начала года
32.39%
6 месяцев
24.73%
1 год
46.96%
3 года*
18.93%
5 лет*
16.60%
10 лет*
5.94%

FLMI

1 день
0.08%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.77%
1 год
8.23%
3 года*
5.83%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXI и FLMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		32.39%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%24.71%
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		2.39%5.89%4.91%7.89%-10.23%4.06%6.11%6.71%0.29%-0.02%

Correlation

The correlation between PXI and FLMI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

-0.07

Over the past year, the inverse relationship between PXI and FLMI has strengthened: their correlation has moved from -0.07 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE
Часто сравнивают с FLMI:
FLMI с CGMUFLMI с HYDFLMI с SHYDFLMI с CGSMFLMI с XMPTFLMI с JMSTFLMI с HIMU

Доходность на риск

PXI vs. FLMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FLMI
Ранг доходности на риск FLMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLMI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLMI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLMI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLMI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLMI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXI c FLMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) и Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXIFLMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.67

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
4.04

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.61

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.85

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.35

10.27

+3.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXI vs. FLMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXI на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXI и FLMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXIFLMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.67

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.65

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PXI и FLMI

Максимальная просадка PXI за все время составила -85.08%, что больше максимальной просадки FLMI в -14.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXI и FLMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXIFLMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.08%

-14.66%

-70.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-2.90%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.74%

-5.31%

-25.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.47%

-14.66%

-18.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.25%

-3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.43%

-2.82%

-26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

0.80%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PXI и FLMI

Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеет более высокую волатильность в 7.81% по сравнению с Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF (FLMI) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXIFLMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.81%

1.00%

+6.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.32%

2.03%

+14.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.36%

3.09%

+18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.47%

4.45%

+29.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.18%

4.72%

+32.46%

Сравнение комиссий PXI и FLMI

PXI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FLMI в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXI и FLMI

Дивидендная доходность PXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FLMI в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLMI
Franklin Liberty Federal Intermediate Tax-Free Bond Opportunities ETF		3.87%3.89%4.08%3.71%3.08%2.22%2.09%2.71%2.41%0.34%0.00%0.00%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.28%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%

Часто задаваемые вопросы

PXI and FLMI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.81%) compared to FLMI (1.00%). In terms of maximum drawdown, PXI dropped -85.08% vs FLMI's -14.66%.

On 5-year performance, PXI leads with 16.60% vs 2.22% for FLMI. On fees, FLMI is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMI has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PXI has performed better with a 16.60% return vs 2.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLMI is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PXI.

FLMI has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.28% for PXI.

PXI is categorized as Momentum, while FLMI is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for PXI and 0.30% for FLMI.

FLMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXI и FLMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор