Сравнение PXH с VEXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC).
PXH и VEXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. VEXC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging ex China Index. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PXH и VEXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PXH и VEXC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 4.17% | 2.39% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 3.49% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PXH показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у VEXC с доходностью 3.49%.
PXH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 9.67%
VEXC
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 3.49%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PXH и VEXC
PXH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEXC в 0.07%.
Доходность на риск
PXH vs. VEXC — Ранг доходности на риск
PXH
VEXC
Сравнение PXH c VEXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PXH | VEXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.10 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PXH | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.03 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между PXH и VEXC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXH и VEXC
Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VEXC в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXH Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF | 3.78% | 4.02% | 4.43% | 4.84% | 5.33% | 4.69% | 2.79% | 3.28% | 3.30% | 2.74% | 1.97% | 3.44% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.86% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PXH и VEXC
Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки VEXC в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и VEXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PXH | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.63% | -12.42% | -51.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -8.79% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.00% | -2.32% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PXH и VEXC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PXH | VEXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.48% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 17.48% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.48% | +2.72% |