PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PXH с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с EMOP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. PXH is passively managed, while EMOP is actively managed. Over the past year, PXH returned 24.69% vs 36.54% for EMOP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PXH charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности PXH и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 21.55%.

PXH

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
5.99%
С начала года
11.37%
1 год
24.69%
3 года*
19.17%
5 лет*
9.48%
10 лет*
9.22%

EMOP

1 день
-2.41%
1 месяц
-6.04%
6 месяцев
13.94%
С начала года
21.55%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и EMOP

2026 (YTD)2025
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		11.37%15.81%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		21.55%16.48%

Correlation

The correlation between PXH and EMOP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.84

The correlation between PXH and EMOP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXH и EMOP

Секторы
PXH
EMOP

Финансовые услуги

24.8%
15.4%

Технологии

24.5%
45.9%

Сырьевые материалы

11.8%
2.3%

Энергетика

11.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.9%
3.0%

Промышленность

4.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%
5.0%

Коммунальные услуги

2.2%
2.8%

Недвижимость

1.7%
2.4%

Здравоохранение

0.8%
3.5%

Финансовые услуги

PXH
24.8%
EMOP
15.4%

Технологии

PXH
24.5%
EMOP
45.9%

Сырьевые материалы

PXH
11.8%
EMOP
2.3%

Энергетика

PXH
11.5%
EMOP
7.9%

Потребительский циклический сектор

PXH
9.8%
EMOP
8.5%

Коммуникационные услуги

PXH
5.9%
EMOP
3.0%

Промышленность

PXH
4.4%
EMOP
6.0%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.7%
EMOP
5.0%

Коммунальные услуги

PXH
2.2%
EMOP
2.8%

Недвижимость

PXH
1.7%
EMOP
2.4%

Здравоохранение

PXH
0.8%
EMOP
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с PXFPXH с DEMPXH с IEMGPXH с EEMOPXH с VOOPXH с EEM
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с PIEEMOP с GEMEMOP с LRGC

Доходность на риск

PXH vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 5656
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг доходности на риск EMOP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMOP: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMOP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMOP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMOP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMOP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXHEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.17

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.85

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

9.86

-2.14

PXH vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXH на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMOP равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXH и EMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXH и EMOP

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-12.88%

-50.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-12.88%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-9.02%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.79%

-2.20%

-14.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.71%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и EMOP

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) составляет 5.04%, в то время как у AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что PXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

9.06%

-4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

20.38%

-6.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

22.44%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.96%

21.94%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

21.94%

-2.08%

Сравнение комиссий PXH и EMOP

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и EMOP

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности EMOP в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		1.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.31%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and EMOP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMOP has higher volatility (9.06%) compared to PXH (5.04%). In terms of maximum drawdown, PXH dropped -63.63% vs EMOP's -12.88%.

On 1-year performance, EMOP leads with 36.54% vs 24.69% for PXH. On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PXH has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EMOP has performed better with a 36.54% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

PXH has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.22% for EMOP.

They also come from different issuers: Invesco and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.70% for EMOP.

EMOP currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор