PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXH с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXH с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PXH (Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both Emerging Markets Equities funds. PXH is passively managed, while EMOP is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PXH charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности PXH и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PXH показывает доходность 14.63%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

PXH

1 день
-1.63%
1 месяц
3.38%
С начала года
14.63%
6 месяцев
15.56%
1 год
36.41%
3 года*
22.02%
5 лет*
9.00%
10 лет*
10.81%

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXH и EMOP

2026 (YTD)2025
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		14.63%16.26%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between PXH and EMOP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.86

Сравнение распределения секторов PXH и EMOP

Секторы
PXH
EMOP

Финансовые услуги

25.8%
24.0%

Технологии

19.9%
30.3%

Энергетика

13.0%
2.6%

Сырьевые материалы

12.1%
7.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Коммуникационные услуги

6.2%
12.3%

Промышленность

4.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.4%

Коммунальные услуги

2.4%
2.8%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Здравоохранение

0.9%
1.6%

Финансовые услуги

PXH
25.8%
EMOP
24.0%

Технологии

PXH
19.9%
EMOP
30.3%

Энергетика

PXH
13.0%
EMOP
2.6%

Сырьевые материалы

PXH
12.1%
EMOP
7.0%

Потребительский циклический сектор

PXH
10.7%
EMOP
7.8%

Коммуникационные услуги

PXH
6.2%
EMOP
12.3%

Промышленность

PXH
4.6%
EMOP
8.1%

Потребительский защитный сектор

PXH
2.8%
EMOP
1.4%

Коммунальные услуги

PXH
2.4%
EMOP
2.8%

Недвижимость

PXH
1.7%
EMOP
2.3%

Здравоохранение

PXH
0.9%
EMOP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с PXFPXH с DEMPXH с EEMPXH с VOOPXH с EEMO
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с RNEMEMOP с BUFCEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с LRGC

Доходность на риск

PXH vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXH c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXHEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXH vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXHEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.93

-2.79

Просадки

Сравнение просадок PXH и EMOP

Максимальная просадка PXH за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXH и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXHEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-12.88%

-50.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.72%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-1.90%

-14.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PXH и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXHEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

19.85%

-4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

19.85%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.85%

+0.22%

Сравнение комиссий PXH и EMOP

PXH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXH и EMOP

Дивидендная доходность PXH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.43%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Часто задаваемые вопросы

PXH and EMOP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PXH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PXH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

PXH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 0.82% for EMOP.

They also come from different issuers: Invesco and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.50% for PXH and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXH и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор