PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PXF с VIDI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and VIDI (Vident International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - PXF tracks the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index while VIDI tracks the Vident International Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 12.54%/yr vs 11.25%/yr for VIDI. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PXF charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for VIDI.

Доходность

Сравнение доходности PXF и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PXF показывает доходность 17.30%, а VIDI немного выше – 17.69%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции VIDI по среднегодовой доходности: 12.54% против 11.25% соответственно.

PXF

1 день
0.93%
1 месяц
-1.85%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.47%
1 год
39.51%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.28%
10 лет*
12.54%

VIDI

1 день
0.33%
1 месяц
-3.68%
С начала года
17.69%
6 месяцев
16.79%
1 год
40.73%
3 года*
25.25%
5 лет*
11.69%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PXF и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		17.30%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
VIDI
Vident International Equity Fund		17.69%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Correlation

The correlation between PXF and VIDI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2013 г.

0.88

The correlation between PXF and VIDI has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PXF и VIDI

Секторы
PXF
VIDI

Финансовые услуги

19.1%
17.5%

Технологии

14.7%
18.4%

Промышленность

14.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

10.4%
10.5%

Сырьевые материалы

10.1%
7.7%

Энергетика

9.5%
7.0%

Здравоохранение

6.8%
5.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.3%
5.4%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Недвижимость

1.6%
0.7%

Финансовые услуги

PXF
19.1%
VIDI
17.5%

Технологии

PXF
14.7%
VIDI
18.4%

Промышленность

PXF
14.6%
VIDI
18.7%

Потребительский циклический сектор

PXF
10.4%
VIDI
10.5%

Сырьевые материалы

PXF
10.1%
VIDI
7.7%

Энергетика

PXF
9.5%
VIDI
7.0%

Здравоохранение

PXF
6.8%
VIDI
5.9%

Потребительский защитный сектор

PXF
5.7%
VIDI
5.6%

Коммуникационные услуги

PXF
4.3%
VIDI
5.4%

Коммунальные услуги

PXF
3.2%
VIDI
2.6%

Недвижимость

PXF
1.6%
VIDI
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с IDV
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с VYMIVIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с FNDFVIDI с SCHDVIDI с VWILXVIDI с VXUS

Доходность на риск

PXF vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PXFVIDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.63

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
3.43

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

4.06

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

14.69

-1.19

PXF vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PXF и VIDI

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VIDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PXFVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-48.39%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-10.07%

-0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.06%

-14.54%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-28.35%

+1.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-48.39%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-4.95%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.23%

-10.36%

-4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.78%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и VIDI

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vident International Equity Fund (VIDI) имеют волатильность 6.75% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PXFVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.71%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

13.47%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

15.59%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

16.15%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

17.95%

-0.14%

Сравнение комиссий PXF и VIDI

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и VIDI

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VIDI в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.13%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
VIDI
Vident International Equity Fund		3.97%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Часто задаваемые вопросы

PXF and VIDI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.75%) compared to VIDI (6.71%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs VIDI's -48.39%.

On 10-year performance, PXF leads with 12.54% vs 11.25% for VIDI. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 12.54% return vs 11.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for VIDI.

VIDI has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.13% for PXF.

PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while VIDI tracks Vident International Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Vident. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.59% for VIDI.

VIDI currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PXF и VIDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор