PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PXF с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PXF с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vident International Equity Fund (VIDI).

PXF и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PXF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Фонд был запущен 25 июн. 2007 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PXF и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PXF и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		8.71%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, PXF показывает доходность 8.71%, что значительно выше, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции PXF превзошли акции VIDI по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.55% соответственно.

PXF

1 день
1.20%
1 месяц
-4.79%
С начала года
8.71%
6 месяцев
17.11%
1 год
41.12%
3 года*
21.50%
5 лет*
12.80%
10 лет*
11.09%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VXUSPXF с VEAPXF с VYMIPXF с IDVPXF с PXH
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий PXF и VIDI

PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Доходность на риск

PXF vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PXF c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PXFVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

2.67

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.39

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.54

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

3.73

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.14

16.32

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PXF vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PXF на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PXF и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PXFVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.67

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.69

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между PXF и VIDI составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PXF и VIDI

Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.41%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок PXF и VIDI

Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PXFVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-48.39%

-16.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.48%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-30.00%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.59%

-48.39%

+6.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-6.20%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.39%

-10.51%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.85%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PXF и VIDI

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PXFVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.06%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.16%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.51%

17.24%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

15.83%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

17.99%

+0.04%