Сравнение PXF с OPPJ
PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) and OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PXF returned 12.26%/yr vs 17.80%/yr for OPPJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PXF charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for OPPJ.
Доходность
Сравнение доходности PXF и OPPJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PXF показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у OPPJ с доходностью 26.23%. За последние 10 лет акции PXF уступали акциям OPPJ по среднегодовой доходности: 12.26% против 17.80% соответственно.
PXF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.26%
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
Сравнение доходности по годам PXF и OPPJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 18.79% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between PXF and OPPJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between PXF and OPPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PXF vs. OPPJ — Ранг доходности на риск
PXF
OPPJ
Сравнение PXF c OPPJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) и WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PXF | OPPJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.53 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 6.58 | -2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 22.36 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PXF и OPPJ
Максимальная просадка PXF за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки OPPJ в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PXF и OPPJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PXF | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -39.30% | -25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.91% | -9.82% | -1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.06% | -16.49% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -16.49% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.59% | -39.30% | -2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -4.22% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.25% | -6.49% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.89% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PXF и OPPJ
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что PXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PXF | OPPJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.83% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 15.99% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 20.10% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.15% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 19.73% | -1.66% |
Сравнение комиссий PXF и OPPJ
PXF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OPPJ в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PXF и OPPJ
Дивидендная доходность PXF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности OPPJ в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.12% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
PXF and OPPJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXF has higher volatility (6.76%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, PXF dropped -64.74% vs OPPJ's -39.30%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.80% vs 12.26% for PXF. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.80% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
PXF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.50% for OPPJ.
PXF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while OPPJ is Japan Equities. PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index, while OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index. They also come from different issuers: Invesco and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for PXF and 0.58% for OPPJ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PXF и OPPJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор