PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWZ с RVNU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWZ с RVNU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU).

PWZ и RVNU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. RVNU - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Solactive Municipal Infrastructure Revenue Bond Index. Фонд был запущен 4 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWZ и RVNU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWZ и RVNU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		0.16%1.26%2.16%6.55%-11.35%1.94%4.90%8.72%0.32%6.82%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		1.36%0.58%1.46%11.19%-16.60%2.28%6.54%10.16%-0.56%8.24%

Доходность по периодам

С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно ниже, чем у RVNU с доходностью 1.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWZ имеют среднегодовую доходность 1.92%, а акции RVNU немного впереди с 1.93%.

PWZ

1 день
0.42%
1 месяц
-1.84%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.87%
1 год
3.40%
3 года*
2.23%
5 лет*
0.04%
10 лет*
1.92%

RVNU

1 день
0.36%
1 месяц
-0.87%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.16%
1 год
2.94%
3 года*
2.82%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
1.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF

Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Часто сравнивают с PWZ:
PWZ с CMFPWZ с FCALPWZ с VTEBPWZ с CALYPWZ с FCTFXPWZ с VWLTXPWZ с QQQ
Часто сравнивают с RVNU:
RVNU с ACTHXRVNU с FLTMXRVNU с VWITXRVNU с HYMURVNU с SGOVRVNU с VTEBRVNU с FHIGX

Сравнение комиссий PWZ и RVNU

PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии RVNU в 0.15%.

PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF

Доходность на риск

PWZ vs. RVNU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWZ
Ранг доходности на риск PWZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWZ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWZ: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
RVNU
Ранг доходности на риск RVNU: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RVNU: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RVNU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RVNU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RVNU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RVNU: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWZ c RVNU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWZRVNUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.37

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.67

0.53

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.08

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.65

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

1.55

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWZ vs. RVNU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWZ на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RVNU равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWZ и RVNU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWZRVNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.03

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между PWZ и RVNU составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWZ и RVNU

Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности RVNU в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF		3.57%3.41%3.28%2.84%2.49%2.28%2.34%2.51%2.53%2.48%2.86%3.16%
RVNU
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF		3.53%3.46%3.06%2.79%2.81%2.18%2.43%2.75%2.76%2.49%2.72%3.01%

Просадки

Сравнение просадок PWZ и RVNU

Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что меньше максимальной просадки RVNU в -23.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и RVNU.

Загрузка...

Показатели просадок

PWZRVNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.49%

-23.51%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-6.12%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.56%

-23.51%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.56%

-23.51%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-5.01%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.99%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.57%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PWZ и RVNU

Текущая волатильность для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) составляет 1.83%, в то время как у Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond ETF (RVNU) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что PWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RVNU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWZRVNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

2.09%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

3.50%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

7.94%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

7.16%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

7.30%

-1.41%