Сравнение PWZ с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
PWZ и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA California Long-Term Core Plus Muni. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWZ и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 0.16% | 1.26% | 2.16% | 0.40% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | -0.08% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у CA с доходностью -0.08%.
PWZ
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.92%
CA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWZ и CA
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%.
Доходность на риск
PWZ vs. CA — Ранг доходности на риск
PWZ
CA
Сравнение PWZ c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.67 | 1.17 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.17 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 3.35 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.89 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PWZ и CA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и CA
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что больше доходности CA в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.93% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и CA
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWZ | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -5.24% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.08% | -3.67% | -2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -2.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -1.30% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.28% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и CA
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что PWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWZ | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 1.31% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.88% | 1.78% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 4.40% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 4.09% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.09% | +1.80% |