PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA с DFCA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CA с DFCA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA).

CA и DFCA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. DFCA - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CA и DFCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CA и DFCA

2026 (YTD)202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		0.04%3.05%1.51%0.79%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		0.20%2.99%1.49%0.44%

Доходность по периодам

С начала года, CA показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у DFCA с доходностью 0.20%.

CA

1 день
0.11%
1 месяц
-1.69%
С начала года
0.04%
6 месяцев
1.33%
1 год
3.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFCA

1 день
0.13%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.20%
6 месяцев
1.48%
1 год
3.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers California Municipal Bond ETF

Dimensional California Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с CA:
CA с MMCACA с HYRMCA с BSMRCA с VTEBCA с BSMSCA с PSWDCA с SCMB
Часто сравнивают с DFCA:
DFCA с VCADXDFCA с MMCADFCA с CALIDFCA с vcaixDFCA с NCADFCA с FCTFXDFCA с VCAIX

Сравнение комиссий CA и DFCA

CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DFCA в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF

Доходность на риск

CA vs. DFCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA
Ранг доходности на риск CA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
DFCA
Ранг доходности на риск DFCA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFCA: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFCA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFCA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFCA: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFCA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA c DFCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CADFCADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.30

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.66

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.29

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.42

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.16

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA vs. DFCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа DFCA равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA и DFCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CADFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.30

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.05

-0.47

Корреляция

Корреляция между CA и DFCA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA и DFCA

Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности DFCA в 2.83%

TTM202520242023
CA
Xtrackers California Municipal Bond ETF		3.23%3.14%3.03%0.00%
DFCA
Dimensional California Municipal Bond ETF		2.83%2.86%2.86%1.24%

Просадки

Сравнение просадок CA и DFCA

Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки DFCA в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и DFCA.

Загрузка...

Показатели просадок

CADFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.24%

-3.28%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-2.49%

-1.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.37%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-0.68%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

0.69%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CA и DFCA

Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Dimensional California Municipal Bond ETF (DFCA) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что CA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CADFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.79%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.77%

1.25%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.58%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

2.52%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

2.52%

+1.57%