Сравнение PWZ с AUSM
PWZ (Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. PWZ is passively managed, while AUSM is actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PWZ charges 0.28%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности PWZ и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWZ показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
PWZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 1.89%
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWZ и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 2.41% | 5.67% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between PWZ and AUSM is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWZ vs. AUSM — Ранг доходности на риск
PWZ
AUSM
Сравнение PWZ c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (PWZ) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWZ | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWZ | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 3.98 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок PWZ и AUSM
Максимальная просадка PWZ за все время составила -21.49%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWZ и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWZ | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.49% | -0.42% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.02% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -0.09% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWZ и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWZ | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 0.73% | +3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.25% | 0.73% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 0.73% | +5.16% |
Сравнение комиссий PWZ и AUSM
PWZ берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWZ и AUSM
Дивидендная доходность PWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWZ Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.58% | 3.41% | 3.28% | 2.84% | 2.49% | 2.28% | 2.34% | 2.51% | 2.53% | 2.48% | 2.86% | 3.16% |
Часто задаваемые вопросы
PWZ and AUSM have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for PWZ.
PWZ has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Invesco and Allspring. Their fees differ too: 0.28% for PWZ and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для PWZ и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор