Сравнение AUSM с CATF
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and CATF (American Century California Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.27%/yr for CATF.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и CATF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у CATF с доходностью 2.29%.
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CATF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и CATF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.18% | 1.58% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 2.29% | 5.01% |
Correlation
The correlation between AUSM and CATF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. CATF — Ранг доходности на риск
AUSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CATF
Сравнение AUSM c CATF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и American Century California Municipal Bond ETF (CATF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | CATF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.52 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и CATF
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки CATF в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и CATF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -4.83% | +4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.22% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -1.24% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и CATF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | CATF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75% | 3.07% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.28% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.75% | 4.28% | -3.53% |
Сравнение комиссий AUSM и CATF
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии CATF в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и CATF
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности CATF в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% | 0.00% |
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.49% | 3.40% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and CATF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Allspring and American Century. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.27% for CATF.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и CATF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор