Сравнение AUSM с RJMI
AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) and RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. AUSM charges 0.18%/yr vs 0.41%/yr for RJMI.
Доходность
Сравнение доходности AUSM и RJMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AUSM показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у RJMI с доходностью 1.37%.
AUSM
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.46%
- 1 год
- 3.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RJMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AUSM и RJMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 1.46% | 0.70% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.37% | 2.68% |
Correlation
The correlation between AUSM and RJMI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AUSM vs. RJMI — Ранг доходности на риск
AUSM
RJMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AUSM c RJMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM) и RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AUSM | RJMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.86 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AUSM и RJMI
Максимальная просадка AUSM за все время составила -0.42%, что меньше максимальной просадки RJMI в -3.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AUSM и RJMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AUSM | RJMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.42% | -3.04% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.63% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AUSM и RJMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AUSM | RJMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74% | 3.00% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.74% | 3.00% | -2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.74% | 3.00% | -2.26% |
Сравнение комиссий AUSM и RJMI
AUSM берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии RJMI в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AUSM и RJMI
Дивидендная доходность AUSM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности RJMI в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.61% | 1.26% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 2.26% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
AUSM and RJMI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
AUSM has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 2.26% for RJMI.
They also come from different issuers: Allspring and Carillon Tower Advisers. Their fees differ too: 0.18% for AUSM and 0.41% for RJMI.
Подберите оптимальное распределение для AUSM и RJMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор