PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWV с PWB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWV с PWB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PWV returned 11.81%/yr vs 18.47%/yr for PWB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWV charges 0.58%/yr vs 0.56%/yr for PWB.

Доходность

Сравнение доходности PWV и PWB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWV показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у PWB с доходностью 28.68%. За последние 10 лет акции PWV уступали акциям PWB по среднегодовой доходности: 11.81% против 18.47% соответственно.

PWV

1 день
-0.14%
1 месяц
2.43%
С начала года
12.10%
6 месяцев
12.38%
1 год
25.33%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.50%
10 лет*
11.81%

PWB

1 день
0.22%
1 месяц
10.94%
С начала года
28.68%
6 месяцев
28.89%
1 год
45.84%
3 года*
34.49%
5 лет*
18.36%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWV и PWB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		12.10%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		28.68%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%

Correlation

The correlation between PWV and PWB is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.73

Over the past year, the correlation between PWV and PWB has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с PVALPWV с CATPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO
Часто сравнивают с PWB:
PWB с QQQPWB с SCHGPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI

Доходность на риск

PWV vs. PWB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWV c PWB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWVPWBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.50

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.23

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.42

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

3.80

+2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.16

16.42

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWV vs. PWB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWV на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWB равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWV и PWB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWVPWBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.50

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.89

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Просадки

Сравнение просадок PWV и PWB

Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что меньше максимальной просадки PWB в -52.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и PWB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWVPWBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.04%

-52.58%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.05%

-12.11%

+8.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-22.10%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-31.41%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.67%

-32.36%

-5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.50%

-8.23%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.80%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PWV и PWB

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) составляет 2.35%, в то время как у Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что PWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWVPWBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

5.38%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

15.00%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31%

18.47%

-9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

20.99%

-6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

20.71%

-3.55%

Сравнение комиссий PWV и PWB

PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PWB в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWV и PWB

Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как PWB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.81%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Часто задаваемые вопросы

PWV and PWB have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWB has higher volatility (5.38%) compared to PWV (2.35%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs PWB's -52.58%.

On 10-year performance, PWB leads with 18.47% vs 11.81% for PWV. On fees, PWB is cheaper at 0.56% per year. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PWB has performed better with a 18.47% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PWB is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.

PWV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 0.00% for PWB.

PWV is categorized as Large Cap Value Equities, while PWB is Large Cap Growth Equities. PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX), while PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.56% for PWB.

PWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWV и PWB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор