Сравнение PWV с FELV
PWV (Invesco Dynamic Large Cap Value ETF) and FELV (Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PWV is passively managed, while FELV is actively managed. Over the past year, PWV returned 30.53% vs 32.28% for FELV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PWV charges 0.58%/yr vs 0.18%/yr for FELV.
Доходность
Сравнение доходности PWV и FELV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWV показывает доходность 19.73%, а FELV немного выше – 20.10%.
PWV
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 18.03%
- С начала года
- 19.73%
- 1 год
- 30.53%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 12.04%
FELV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.98%
- 6 месяцев
- 16.57%
- С начала года
- 20.10%
- 1 год
- 32.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWV и FELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 19.73% | 19.65% | 14.48% | 7.08% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 20.10% | 15.80% | 15.89% | 7.49% |
Correlation
The correlation between PWV and FELV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.85 |
The correlation between PWV and FELV shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWV vs. FELV — Ранг доходности на риск
PWV
FELV
Сравнение PWV c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWV | FELV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 4.73 | +2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.26 | 20.41 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWV и FELV
Максимальная просадка PWV за все время составила -49.04%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWV и FELV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.04% | -16.08% | -32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -6.85% | +2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -2.00% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.59% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWV и FELV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWV | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 2.79% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | 8.52% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.61% | 11.10% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.32% | 13.38% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 13.38% | +3.75% |
Сравнение комиссий PWV и FELV
PWV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWV и FELV
Дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности FELV в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.44% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWV Invesco Dynamic Large Cap Value ETF | 1.68% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWV and FELV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWV has higher volatility (3.61%) compared to FELV (2.79%). In terms of maximum drawdown, PWV dropped -49.04% vs FELV's -16.08%.
On 1-year performance, FELV leads with 32.28% vs 30.53% for PWV. On fees, FELV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FELV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FELV has performed better with a 32.28% return vs 30.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FELV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PWV.
PWV has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.44% for FELV.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for PWV and 0.18% for FELV.
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWV и FELV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор