PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCMNX с PDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCMNX с PDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI).

PCMNX управляется UBS. Фонд был запущен 23 авг. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PCMNX и PDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCMNX и PDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		-0.51%4.52%0.85%5.54%-7.30%0.70%4.63%7.32%0.85%4.71%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		0.17%11.03%17.18%11.99%-16.99%7.81%-9.96%22.23%7.35%18.59%

Доходность по периодам

С начала года, PCMNX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у PDI с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции PCMNX уступали акциям PDI по среднегодовой доходности: 1.82% против 8.14% соответственно.

PCMNX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.40%
3 года*
2.64%
5 лет*
0.75%
10 лет*
1.82%

PDI

1 день
3.13%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-7.15%
1 год
-0.44%
3 года*
13.14%
5 лет*
3.57%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Municipal Fixed Income Investments

PIMCO Dynamic Income Fund

Часто сравнивают с PCMNX:
PCMNX с BBBSPCMNX с VOOPCMNX с BFFAXPCMNX с PCSIXPCMNX с PWTYXPCMNX с UTBPXPCMNX с BNUEX
Часто сравнивают с PDI:
PDI с PDOPDI с PTYPDI с GOFPDI с PHKPDI с CEFSPDI с PCNPDI с SPY

Доходность на риск

PCMNX vs. PDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCMNX
Ранг доходности на риск PCMNX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCMNX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCMNX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCMNX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCMNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCMNX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
PDI
Ранг доходности на риск PDI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDI: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDI: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCMNX c PDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) и PIMCO Dynamic Income Fund (PDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCMNXPDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.02

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

0.09

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.02

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.01

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

-0.03

+1.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCMNX vs. PDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCMNX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PDI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCMNX и PDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCMNXPDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.02

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.43

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.59

+0.66

Корреляция

Корреляция между PCMNX и PDI составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCMNX и PDI

Дивидендная доходность PCMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности PDI в 15.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCMNX
PACE Municipal Fixed Income Investments		2.82%2.49%2.58%2.37%2.30%2.38%2.47%3.41%3.11%2.89%3.33%3.23%
PDI
PIMCO Dynamic Income Fund		15.46%14.94%14.43%14.74%17.84%10.21%10.01%9.45%10.78%8.81%14.79%18.70%

Просадки

Сравнение просадок PCMNX и PDI

Максимальная просадка PCMNX за все время составила -11.62%, что меньше максимальной просадки PDI в -46.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCMNX и PDI.

Загрузка...

Показатели просадок

PCMNXPDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.62%

-46.47%

+34.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.78%

-14.34%

+10.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.62%

-27.23%

+15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.62%

-46.47%

+34.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.66%

+5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-6.22%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

5.03%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PCMNX и PDI

Текущая волатильность для PACE Municipal Fixed Income Investments (PCMNX) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Fund (PDI) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что PCMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCMNXPDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

5.71%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

9.96%

-8.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

18.36%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

15.66%

-12.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

19.06%

-15.72%