Сравнение PWRZ с XES
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and XES (SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Infrastructure Equities fund actively managed by TrueShares, while XES is a Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. PWRZ is actively managed, while XES is passively managed. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XES.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и XES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
XES
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 36.79%
- 1 год
- 70.69%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- 17.88%
- 10 лет*
- -3.36%
- Всё время*
- -3.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.38K | $12.85K | $12.85K | |
| $5.95M | $7.55M | $11.49M |
Сравнение доходности по годам PWRZ и XES
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -2.80% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.15% |
Correlation
The correlation between PWRZ and XES is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. XES — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XES
Сравнение PWRZ c XES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | XES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и XES
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и XES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -95.65% | +91.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -91.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -73.58% | +69.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -54.51% | +53.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и XES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | XES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 30.56% | -18.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 38.53% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 44.86% | -32.49% |
Сравнение комиссий PWRZ и XES
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и XES
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XES за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XES SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF | 1.17% | 1.69% | 1.31% | 0.66% | 0.36% | 1.81% | 1.33% | 1.43% | 1.14% | 1.68% | 0.64% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and XES have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XES is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XES is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
XES has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Infrastructure Equities, while XES is Energy Equities. They also come from different issuers: TrueShares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.35% for XES.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и XES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор