Сравнение PWRZ с FRDM
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and FRDM (Freedom 100 Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while FRDM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. PWRZ is actively managed, while FRDM is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.49%/yr for FRDM.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и FRDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- 18.89%
- С начала года
- 28.51%
- 1 год
- 65.35%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 17.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRZ и FRDM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -0.37% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | -6.39% |
Correlation
The correlation between PWRZ and FRDM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. FRDM — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FRDM
Сравнение PWRZ c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и FRDM
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -1.21%, что меньше максимальной просадки FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и FRDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.21% | -40.49% | +39.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -13.89% | +12.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -7.08% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и FRDM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.75% | 29.63% | -16.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 22.11% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 23.49% | -10.74% |
Сравнение комиссий PWRZ и FRDM
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FRDM в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и FRDM
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRDM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 1.69% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and FRDM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRDM is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRDM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for PWRZ.
FRDM has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while FRDM is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: TrueShares and Freedom Funds. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.49% for FRDM.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и FRDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор