Сравнение PWRZ с FDTS
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and FDTS (First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - PWRZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while FDTS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Small Cap Index. PWRZ is actively managed, while FDTS is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.80%/yr for FDTS.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и FDTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FDTS
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 6.97%
- С начала года
- 13.20%
- 1 год
- 31.09%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 10.24%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам PWRZ и FDTS
Correlation
The correlation between PWRZ and FDTS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. FDTS — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FDTS
Сравнение PWRZ c FDTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund (FDTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | FDTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и FDTS
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки FDTS в -51.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и FDTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -51.26% | +50.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -9.25% | +8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.23% | -10.63% | +10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и FDTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | FDTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 18.74% | -6.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.81% | 29.49% | -17.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 24.82% | -13.01% |
Сравнение комиссий PWRZ и FDTS
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FDTS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и FDTS
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDTS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDTS First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund | 2.88% | 2.94% | 3.94% | 2.90% | 3.71% | 3.01% | 2.02% | 2.30% | 1.96% | 2.08% | 1.78% | 1.73% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and FDTS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.80% for FDTS.
FDTS has the higher dividend yield at 2.88%, compared with 0.00% for PWRZ.
PWRZ is categorized as Energy Equities, while FDTS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.80% for FDTS.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и FDTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор