Сравнение PWRZ с EMLP
PWRZ (TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PWRZ charges 0.75%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.
Доходность
Сравнение доходности PWRZ и EMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PWRZ
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
EMLP
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 8.67%
- С начала года
- 16.30%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 9.89%
- Всё время*
- 9.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.78M | $11.88M | $12.75M | |
| $16.38K | $12.85K | $12.85K |
Сравнение доходности по годам PWRZ и EMLP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | -2.80% |
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | -0.82% |
Correlation
The correlation between PWRZ and EMLP is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRZ vs. EMLP — Ранг доходности на риск
PWRZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMLP
Сравнение PWRZ c EMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF (PWRZ) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWRZ | EMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWRZ и EMLP
Максимальная просадка PWRZ за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRZ и EMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRZ | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -43.61% | +39.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -3.14% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.51% | -5.71% | +4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRZ и EMLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRZ | EMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 10.37% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.37% | 14.49% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.37% | 17.68% | -5.31% |
Сравнение комиссий PWRZ и EMLP
PWRZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRZ и EMLP
PWRZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMLP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMLP First Trust North American Energy Infrastructure Fund | 2.80% | 3.18% | 3.19% | 3.92% | 3.15% | 3.29% | 4.70% | 3.71% | 4.71% | 3.80% | 3.62% | 4.63% |
PWRZ TrueShares Eagle Global Next Gen Power Infrastructure ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRZ and EMLP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PWRZ is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.
EMLP has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for PWRZ.
They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for PWRZ and 0.96% for EMLP.
Подберите оптимальное распределение для PWRZ и EMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор