Сравнение PWRD с MGNR
PWRD (TCW Transform Systems ETF) and MGNR (American Beacon GLG Natural Resources ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWRD и MGNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у MGNR с доходностью 25.87%.
PWRD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 19.90%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MGNR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.81%
- С начала года
- 25.87%
- 6 месяцев
- 27.66%
- 1 год
- 74.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWRD и MGNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 19.90% | 7.66% |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 25.87% | 34.91% |
Correlation
The correlation between PWRD and MGNR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWRD vs. MGNR — Ранг доходности на риск
PWRD
MGNR
Сравнение PWRD c MGNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и American Beacon GLG Natural Resources ETF (MGNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.76 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и MGNR
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки MGNR в -22.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и MGNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWRD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -22.06% | +7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -1.77% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.86% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и MGNR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWRD | MGNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.98% | 23.01% | +0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 25.01% | -1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 25.01% | -1.03% |
Сравнение комиссий PWRD и MGNR
И PWRD, и MGNR имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и MGNR
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MGNR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 1.07% | 1.17% | 0.79% |
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PWRD and MGNR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PWRD and MGNR have the same expense ratio: 0.75% per year.
MGNR has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for PWRD.
They also come from different issuers: TCW and American Beacon.
Подберите оптимальное распределение для PWRD и MGNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор