Сравнение PWLIX с NELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX).
PWLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 3 дек. 2014 г.. NELIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 29 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и NELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWLIX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 9.37% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | -2.12% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у NELIX с доходностью -2.12%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 5.82% против 9.35% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.82%
NELIX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 16.20%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 9.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWLIX и NELIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Доходность на риск
PWLIX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
NELIX
Сравнение PWLIX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 6.44 | -4.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.06 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.77 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.68 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между PWLIX и NELIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и NELIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности NELIX в 3.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.08% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.89% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и NELIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и NELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWLIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -28.72% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.79% | -8.92% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -19.30% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -28.72% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -4.12% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -4.75% | +0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.03% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и NELIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.38%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWLIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.17% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.00% | 7.61% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.02% | 13.67% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.86% | 12.71% | -3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 13.73% | -4.79% |