Сравнение PWLIX с NELIX
PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and NELIX (Nuveen Equity Long/Short Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, PWLIX returned 4.59%/yr vs 10.68%/yr for NELIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.35%/yr for NELIX.
Доходность
Сравнение доходности PWLIX и NELIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции PWLIX уступали акциям NELIX по среднегодовой доходности: 4.59% против 10.68% соответственно.
PWLIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.59%
NELIX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 10.68%
Сравнение доходности по годам PWLIX и NELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | -0.54% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 7.71% | 11.31% | 20.55% | 24.09% | -14.94% | 32.92% | -0.79% | 6.35% | -2.36% | 19.32% |
Correlation
The correlation between PWLIX and NELIX is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г. | 0.17 |
The correlation between PWLIX and NELIX shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWLIX vs. NELIX — Ранг доходности на риск
PWLIX
NELIX
Сравнение PWLIX c NELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWLIX | NELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.37 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 3.04 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 12.24 | -12.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWLIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 2.02 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.85 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.74 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PWLIX и NELIX
Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что меньше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и NELIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWLIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.92% | -28.72% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -6.31% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.74% | -15.50% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.74% | -19.30% | +7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.92% | -28.72% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.18% | -0.58% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -4.69% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 1.56% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWLIX и NELIX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWLIX | NELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 2.51% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.55% | 7.32% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.43% | 9.50% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.95% | 12.66% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 13.67% | -4.67% |
Сравнение комиссий PWLIX и NELIX
PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWLIX и NELIX
Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности NELIX в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NELIX Nuveen Equity Long/Short Fund | 3.54% | 3.81% | 4.78% | 4.20% | 6.84% | 2.44% | 0.00% | 0.00% | 1.35% | 1.58% | 0.00% | 0.00% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 6.68% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
PWLIX and NELIX have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NELIX has higher volatility (2.51%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs NELIX's -28.72%.
NELIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWLIX и NELIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор