PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWLIX с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWLIX с JAKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, PWLIX returned -0.06% vs 26.35% for JAKVX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PWLIX charges 1.19%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.

Доходность

Сравнение доходности PWLIX и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWLIX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 12.93%.

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%

JAKVX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.93%
6 месяцев
13.88%
1 год
26.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWLIX и JAKVX

2026 (YTD)2025
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%-0.03%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		12.93%17.29%

Correlation

The correlation between PWLIX and JAKVX is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с QLEIXJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с ALLW

Доходность на риск

PWLIX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWLIX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWLIXJAKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
3.61

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
5.13

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.72

-0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

5.22

-5.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

18.35

-18.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWLIX vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWLIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа JAKVX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWLIX и JAKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWLIXJAKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

3.61

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

4.00

-3.57

Просадки

Сравнение просадок PWLIX и JAKVX

Максимальная просадка PWLIX за все время составила -26.92%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWLIX и JAKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWLIXJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.92%

-5.16%

-21.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-5.16%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.74%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.18%

-0.71%

-8.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-0.80%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.47%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PWLIX и JAKVX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) составляет 2.36%, в то время как у John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что PWLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWLIXJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.50%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

5.91%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.43%

7.48%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.95%

7.33%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

7.33%

+1.67%

Сравнение комиссий PWLIX и JAKVX

PWLIX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWLIX и JAKVX

Дивидендная доходность PWLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что меньше доходности JAKVX в 7.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.50%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%

Часто задаваемые вопросы

PWLIX and JAKVX have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAKVX has higher volatility (2.50%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, PWLIX dropped -26.92% vs JAKVX's -5.16%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWLIX и JAKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор