Сравнение PWJZX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWJZX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PWJZX имеют среднегодовую доходность 9.91%, а акции PZRIX немного впереди с 10.15%.
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWJZX и PZRIX
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
PWJZX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
PWJZX
PZRIX
Сравнение PWJZX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWJZX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.67 | -2.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 3.39 | -2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.52 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 3.09 | -2.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 14.29 | -13.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWJZX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.67 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.69 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.60 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.59 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PWJZX и PZRIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и PZRIX
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и PZRIX
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWJZX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -43.53% | -4.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -10.68% | -7.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -30.85% | -17.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -43.53% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -5.20% | -16.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -9.00% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 2.45% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и PZRIX
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWJZX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 5.45% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 8.92% | +7.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 14.17% | +7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 15.85% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.02% | +3.66% |