PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с PURZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с PURZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX).

PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. PURZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и PURZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и PURZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		3.07%9.22%3.64%11.24%-26.73%27.91%-4.39%20.60%-5.32%10.36%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PURZX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции PURZX по среднегодовой доходности: 9.91% против 3.71% соответственно.

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

PURZX

1 день
1.73%
1 месяц
-8.28%
С начала года
3.07%
6 месяцев
1.97%
1 год
11.08%
3 года*
8.20%
5 лет*
2.54%
10 лет*
3.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

PGIM Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с PURZX:
PURZX с FARCXPURZX с PTRQXPURZX с FRELPURZX с VGSLXPURZX с VTSNXPURZX с CSRIXPURZX с VNQ

Сравнение комиссий PWJZX и PURZX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии PURZX в 0.93%.

PURZX
PGIM Global Real Estate Fund
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund

Доходность на риск

PWJZX vs. PURZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PURZX
Ранг доходности на риск PURZX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PURZX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PURZX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PURZX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PURZX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PURZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c PURZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Global Real Estate Fund (PURZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXPURZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

0.79

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.16

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.07

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

4.25

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. PURZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PURZX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и PURZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXPURZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.79

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.16

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.22

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.04

Корреляция

Корреляция между PWJZX и PURZX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и PURZX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PURZX в 2.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
PURZX
PGIM Global Real Estate Fund		2.77%2.85%2.68%2.27%2.22%16.92%1.71%10.18%4.22%3.93%4.67%3.45%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и PURZX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки PURZX в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PURZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWJZXPURZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-69.49%

+21.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-11.12%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-34.80%

-13.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-41.05%

-7.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-8.43%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-12.04%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.80%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и PURZX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с PGIM Global Real Estate Fund (PURZX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PURZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWJZXPURZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

4.95%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

8.46%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

14.65%

+7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

16.30%

+5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

17.24%

+3.44%