PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с PPYPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с PPYPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).

PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и PPYPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и PPYPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		10.77%31.34%-1.15%18.13%-8.73%10.68%2.05%16.43%-15.49%24.89%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции PPYPX по среднегодовой доходности: 9.91% против 9.04% соответственно.

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

PPYPX

1 день
2.17%
1 месяц
-3.14%
С начала года
10.77%
6 месяцев
14.70%
1 год
33.94%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

PIMCO RAE International Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с PPYPX:
PPYPX с AIONXPPYPX с AAIEXPPYPX с TRERXPPYPX с VIAAXPPYPX с SWISXPPYPX с IGAAXPPYPX с SCIEX

Сравнение комиссий PWJZX и PPYPX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PPYPX
PIMCO RAE International Fund

Доходность на риск

PWJZX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PPYPX
Ранг доходности на риск PPYPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPYPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPYPX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPYPX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXPPYPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.24

-2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.85

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.83

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

13.07

-12.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. PPYPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PPYPX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и PPYPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXPPYPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.24

-2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.47

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.46

-0.05

Корреляция

Корреляция между PWJZX и PPYPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и PPYPX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%
PPYPX
PIMCO RAE International Fund		7.02%7.78%6.57%10.09%7.20%27.06%2.23%4.20%5.96%2.53%2.41%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и PPYPX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PPYPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWJZXPPYPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-42.48%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-10.21%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-35.65%

-12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-42.48%

-5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-4.08%

-17.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-10.28%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.43%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и PPYPX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWJZXPPYPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

5.49%

+5.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

10.15%

+5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

15.41%

+6.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

19.61%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

19.08%

+1.60%