PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с PBSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с PBSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).

PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и PBSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и PBSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		-0.30%6.41%4.25%5.98%-7.06%-0.71%5.16%6.47%0.35%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у PBSMX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 9.91% против 2.25% соответственно.

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

PBSMX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.13%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.73%
10 лет*
2.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с STITXPWJZX с PFORXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с PBSMX:
PBSMX с BRASXPBSMX с SPHYPBSMX с FPNIXPBSMX с PIMSXPBSMX с BATAXPBSMX с HICOXPBSMX с PULS

Сравнение комиссий PWJZX и PBSMX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PBSMX в 0.71%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund

Доходность на риск

PWJZX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
PBSMX
Ранг доходности на риск PBSMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBSMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBSMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBSMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBSMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXPBSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.84

-1.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.88

-2.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.76

-2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

10.65

-9.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. PBSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PBSMX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и PBSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXPBSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.84

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.61

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.86

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.60

-1.20

Корреляция

Корреляция между PWJZX и PBSMX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и PBSMX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности PBSMX в 3.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
PBSMX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund		3.50%3.74%3.00%2.65%2.02%1.79%2.22%2.57%2.57%2.40%2.40%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и PBSMX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и PBSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWJZXPBSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-10.70%

-37.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-1.65%

-16.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-10.70%

-37.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-10.70%

-37.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-1.29%

-20.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-0.88%

-12.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

0.43%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и PBSMX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWJZXPBSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

0.67%

+10.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

1.33%

+14.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

2.29%

+19.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

2.86%

+18.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

2.62%

+18.06%