PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWJZX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWJZX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PWJZX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWJZX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		-8.80%14.53%6.84%20.25%-36.95%13.27%55.57%38.16%-12.93%49.58%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.91% против 7.22% соответственно.

PWJZX

1 день
4.71%
1 месяц
-9.69%
С начала года
-8.80%
6 месяцев
-12.62%
1 год
4.31%
3 года*
5.25%
5 лет*
-1.04%
10 лет*
9.91%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison International Opportunities Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с PWJZX:
PWJZX с TBWIXPWJZX с GSINXPWJZX с MIEIXPWJZX с DBEFPWJZX с PFORXPWJZX с STITXPWJZX с ARTKX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий PWJZX и IVFIX

PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

PWJZX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWJZX
Ранг доходности на риск PWJZX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWJZX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWJZX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWJZX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWJZX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWJZX: 99
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWJZX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWJZXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

2.12

-1.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

2.75

-2.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

4.40

-4.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.72

18.54

-17.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWJZX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWJZX на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWJZX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWJZXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

2.12

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.84

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.19

Корреляция

Корреляция между PWJZX и IVFIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWJZX и IVFIX

Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWJZX
PGIM Jennison International Opportunities Fund		0.20%0.19%0.07%0.09%0.00%0.09%0.00%0.00%0.06%0.17%0.24%0.00%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок PWJZX и IVFIX

Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что меньше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PWJZXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.22%

-51.49%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.47%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.22%

-21.29%

-26.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-33.46%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.88%

-5.22%

-16.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-11.69%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.73%

2.01%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PWJZX и IVFIX

PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWJZXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.45%

4.59%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

8.19%

+7.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.69%

14.67%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

12.97%

+8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.68%

14.74%

+5.94%