Сравнение PWJZX с GTRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX).
PWJZX управляется PGIM. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. GTRAX управляется PGIM. Фонд был запущен 6 июл. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PWJZX и GTRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWJZX и GTRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | -8.80% | 14.53% | 6.84% | 20.25% | -36.95% | 13.27% | 55.57% | 38.16% | -12.93% | 49.58% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | -1.49% | 10.63% | -0.37% | 8.37% | -22.39% | -6.36% | 9.79% | 14.99% | -1.88% | 13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, PWJZX показывает доходность -8.80%, что значительно ниже, чем у GTRAX с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции PWJZX превзошли акции GTRAX по среднегодовой доходности: 9.91% против 1.53% соответственно.
PWJZX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -9.69%
- С начала года
- -8.80%
- 6 месяцев
- -12.62%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- -1.04%
- 10 лет*
- 9.91%
GTRAX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.33%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- 1.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWJZX и GTRAX
PWJZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии GTRAX в 0.88%.
Доходность на риск
PWJZX vs. GTRAX — Ранг доходности на риск
PWJZX
GTRAX
Сравнение PWJZX c GTRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) и PGIM Global Total Return Fund (GTRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWJZX | GTRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.02 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.47 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.24 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.72 | 4.90 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWJZX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.02 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | -0.26 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PWJZX и GTRAX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWJZX и GTRAX
Дивидендная доходность PWJZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности GTRAX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWJZX PGIM Jennison International Opportunities Fund | 0.20% | 0.19% | 0.07% | 0.09% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.17% | 0.24% | 0.00% |
GTRAX PGIM Global Total Return Fund | 3.37% | 3.67% | 3.82% | 3.02% | 3.22% | 3.03% | 3.63% | 8.40% | 3.40% | 3.17% | 3.70% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок PWJZX и GTRAX
Максимальная просадка PWJZX за все время составила -48.22%, что больше максимальной просадки GTRAX в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWJZX и GTRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWJZX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.22% | -33.63% | -14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.08% | -4.60% | -13.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.22% | -31.81% | -16.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -33.63% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.88% | -14.60% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -5.77% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.73% | 1.16% | +3.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWJZX и GTRAX
PGIM Jennison International Opportunities Fund (PWJZX) имеет более высокую волатильность в 11.45% по сравнению с PGIM Global Total Return Fund (GTRAX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что PWJZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWJZX | GTRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.45% | 2.19% | +9.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.00% | 3.37% | +12.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.69% | 5.33% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 6.42% | +15.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 6.24% | +14.44% |