Сравнение PWER с JMMF
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and JMMF (JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while JMMF is a Money Market fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. PWER charges 0.80%/yr vs 0.16%/yr for JMMF.
Доходность
Сравнение доходности PWER и JMMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWER показывает доходность 30.93%, что значительно выше, чем у JMMF с доходностью 1.43%.
PWER
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 5.65%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 33.59%
- 1 год
- 70.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JMMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и JMMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 30.93% | -0.55% |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.43% | 0.17% |
Correlation
The correlation between PWER and JMMF is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. JMMF — Ранг доходности на риск
PWER
JMMF
Сравнение PWER c JMMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF (JMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWER | JMMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWER | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 6.40 | -5.17 |
Просадки
Сравнение просадок PWER и JMMF
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки JMMF в -0.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и JMMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -0.14% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | 0.00% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -0.01% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и JMMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | JMMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.69% | 0.54% | +19.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 0.54% | +22.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.35% | 0.54% | +22.81% |
Сравнение комиссий PWER и JMMF
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии JMMF в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и JMMF
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JMMF в 1.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 1.59% | 0.20% | 0.00% | 0.00% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PWER and JMMF have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JMMF is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JMMF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
JMMF has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.05% for PWER.
PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while JMMF is Money Market. They also come from different issuers: Macquarie and JPMorgan. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.16% for JMMF.
Подберите оптимальное распределение для PWER и JMMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор