Сравнение PWER с EXUS
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and EXUS (Macquarie Focused International Core ETF) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while EXUS is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Macquarie. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PWER charges 0.80%/yr vs 0.59%/yr for EXUS.
Доходность
Сравнение доходности PWER и EXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у EXUS с доходностью 6.98%.
PWER
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXUS
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и EXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 31.35% | 24.07% |
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 6.98% | 4.28% |
Correlation
The correlation between PWER and EXUS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. EXUS — Ранг доходности на риск
PWER
EXUS
Сравнение PWER c EXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Macquarie Focused International Core ETF (EXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWER | EXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWER | EXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.67 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок PWER и EXUS
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки EXUS в -15.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и EXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | EXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -15.28% | -14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.86% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -3.06% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и EXUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | EXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 18.16% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.16% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 18.16% | +5.21% |
Сравнение комиссий PWER и EXUS
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EXUS в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и EXUS
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности EXUS в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EXUS Macquarie Focused International Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PWER and EXUS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
PWER has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.03% for EXUS.
PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while EXUS is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.59% for EXUS.
Подберите оптимальное распределение для PWER и EXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор