Сравнение PWER с CVSB
PWER (Macquarie Energy Transition ETF) and CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) are both exchange-traded funds - PWER is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Macquarie, while CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert. Both are actively managed. Over the past year, PWER returned 70.78% vs 4.48% for CVSB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. PWER charges 0.80%/yr vs 0.24%/yr for CVSB.
Доходность
Сравнение доходности PWER и CVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWER показывает доходность 31.35%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.48%.
PWER
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 31.35%
- 6 месяцев
- 32.81%
- 1 год
- 70.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWER и CVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 31.35% | 35.28% | -3.50% | 9.72% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.48% | 4.92% | 6.23% | 0.75% |
Correlation
The correlation between PWER and CVSB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWER vs. CVSB — Ранг доходности на риск
PWER
CVSB
Сравнение PWER c CVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Macquarie Energy Transition ETF (PWER) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWER | CVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.38 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.85 | 19.85 | -12.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.42 | 80.53 | -48.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWER | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 5.12 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 4.13 | -2.90 |
Просадки
Сравнение просадок PWER и CVSB
Максимальная просадка PWER за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWER и CVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWER | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -0.63% | -29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -0.23% | -8.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.03% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.22% | -0.05% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | 0.06% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWER и CVSB
Macquarie Energy Transition ETF (PWER) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PWER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWER | CVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 0.15% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 0.53% | +15.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 0.88% | +18.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.37% | 1.32% | +22.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 1.32% | +22.05% |
Сравнение комиссий PWER и CVSB
PWER берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии CVSB в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWER и CVSB
Дивидендная доходность PWER за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности CVSB в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
PWER Macquarie Energy Transition ETF | 1.05% | 1.37% | 1.05% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
PWER and CVSB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWER has higher volatility (6.20%) compared to CVSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, PWER dropped -29.68% vs CVSB's -0.63%.
On 1-year performance, PWER leads with 70.78% vs 4.48% for CVSB. On fees, CVSB is cheaper at 0.24% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PWER has performed better with a 70.78% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSB is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.80% for PWER.
CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 1.05% for PWER.
PWER is categorized as Alternative Energy Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Macquarie and Calvert. Their fees differ too: 0.80% for PWER and 0.24% for CVSB.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs 3.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWER и CVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор