Сравнение CVSB с CVMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC).
CVSB и CVMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVMC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CVSB и CVMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVSB и CVMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 0.64% | 4.92% | 6.23% | 5.40% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.05% | 9.52% | 12.57% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у CVMC с доходностью 1.05%.
CVSB
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVMC
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.39%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVSB и CVMC
CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CVMC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CVSB vs. CVMC — Ранг доходности на риск
CVSB
CVMC
Сравнение CVSB c CVMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | CVMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 0.77 | +3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.03 | 1.25 | +4.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.17 | +0.88 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 1.10 | +8.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.16 | 5.09 | +55.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | 0.77 | +3.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.06 | 0.53 | +3.53 |
Корреляция
Корреляция между CVSB и CVMC составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и CVMC
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CVMC в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.49% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | 1.34% | 1.39% | 1.21% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и CVMC
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CVMC в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CVMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVSB | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -22.53% | +21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -14.14% | +13.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -5.87% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -4.35% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 3.05% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и CVMC
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.25%, в то время как у Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF (CVMC) волатильность равна 5.72%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVSB | CVMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.72% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 10.55% | -9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 19.91% | -18.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.35% | 16.54% | -15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.35% | 16.54% | -15.19% |