График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) показал доход в 0.64% с начала года и 4.47% за последние 12 месяцев.
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 5.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 97% месяцев были с положительной доходностью, а 3% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +0.8%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью -0.1%. Самая длинная серия побед составила 38 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении CVSB закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2024 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 8 нояб. 2024 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | 0.27% | 0.04% | -0.08% | 0.64% | ||||||||
| 2025 | 0.29% | 0.49% | 0.27% | 0.35% | 0.43% | 0.53% | 0.29% | 0.53% | 0.41% | 0.39% | 0.31% | 0.53% | 4.92% |
| 2024 | 0.65% | 0.42% | 0.49% | 0.42% | 0.56% | 0.41% | 0.61% | 0.70% | 0.55% | 0.31% | 0.52% | 0.42% | 6.23% |
| 2023 | 0.20% | 0.20% | 0.61% | 0.40% | 0.44% | 0.57% | 0.53% | 0.32% | 0.37% | 0.81% | 0.83% | 5.40% |
Метрики бенчмарка
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF: годовая альфа составляет 5.47%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.02.2023.
- Этот ETF участвовал в 12.71% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -15.52%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.47%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.71%
- Участие в снижении
- -15.52%
Комиссия
Комиссия CVSB составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CVSB имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CVSB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.97 | 0.92 | +3.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.03 | 1.41 | +4.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.21 | +0.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | 1.41 | +8.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.16 | 6.61 | +53.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CVSB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.27 | $2.39 | $2.60 | $2.49 |
Дивидендный доход | 4.49% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.16 | $0.17 | $0.00 | $0.51 | ||||||||
| 2025 | $0.21 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.22 | $2.39 |
| 2024 | $0.23 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.23 | $0.22 | $0.20 | $0.23 | $0.19 | $0.22 | $0.20 | $0.21 | $2.60 |
| 2023 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.22 | $0.22 | $0.23 | $0.23 | $0.24 | $0.23 | $0.29 | $2.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF показал максимальную просадку в 0.63%, зарегистрированную 11 нояб. 2024 г.. Полное восстановление заняло 29 торговых сессий.
Текущая просадка Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF составляет 0.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.63% | 8 нояб. 2024 г. | 2 | 11 нояб. 2024 г. | 29 | 23 дек. 2024 г. | 31 |
| -0.47% | 4 апр. 2025 г. | 2 | 7 апр. 2025 г. | 7 | 16 апр. 2025 г. | 9 |
| -0.45% | 6 авг. 2024 г. | 2 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 10 |
| -0.43% | 20 авг. 2024 г. | 2 | 21 авг. 2024 г. | 12 | 9 сент. 2024 г. | 14 |
| -0.27% | 19 окт. 2023 г. | 1 | 19 окт. 2023 г. | 9 | 1 нояб. 2023 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...