Сравнение CVSB с EVSD
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and EVSD (Eaton Vance Short Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert, while EVSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, CVSB returned 4.48% vs 4.84% for EVSD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.24% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и EVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у EVSD с доходностью 0.77%.
CVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVSB и EVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 1.48% | 4.92% | 3.33% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 0.77% | 6.80% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CVSB and EVSD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2024 г. | 0.23 |
The correlation between CVSB and EVSD shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. EVSD — Ранг доходности на риск
CVSB
EVSD
Сравнение CVSB c EVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVSB | EVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.38 | 1.67 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.85 | 3.86 | +15.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.53 | 16.16 | +64.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVSB | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | 3.16 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.13 | 3.03 | +1.10 |
Просадки
Сравнение просадок CVSB и EVSD
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки EVSD в -1.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и EVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -1.26% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -1.26% | +1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.17% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.19% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 0.30% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и EVSD
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.15%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Income ETF (EVSD) волатильность равна 0.47%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | EVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.15% | 0.47% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.53% | 1.14% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88% | 1.54% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.94% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.32% | 1.94% | -0.62% |
Сравнение комиссий CVSB и EVSD
И CVSB, и EVSD имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и EVSD
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности EVSD в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.37% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
EVSD Eaton Vance Short Duration Income ETF | 4.62% | 4.64% | 2.91% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and EVSD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSD has higher volatility (0.47%) compared to CVSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, CVSB dropped -0.63% vs EVSD's -1.26%.
On 1-year performance, EVSD leads with 4.84% vs 4.48% for CVSB. Both ETFs have the same 0.24% expense ratio. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EVSD has performed better with a 4.84% return vs 4.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVSB and EVSD have the same expense ratio: 0.24% per year.
EVSD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.37% for CVSB.
CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while EVSD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Calvert and Eaton Vance.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs 3.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и EVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор