Сравнение PWDIX с TTIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TTIFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и TTIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и TTIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 5.35% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 10.46% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | -0.19% | 6.79% | -2.91% | 6.04% | 0.93% | 8.25% | 5.13% | 4.99% | -2.45% | 0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у TTIFX с доходностью -0.19%.
PWDIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 5.42%
TTIFX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 2.51%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и TTIFX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что несколько больше комиссии TTIFX в 0.68%.
Доходность на риск
PWDIX vs. TTIFX — Ранг доходности на риск
PWDIX
TTIFX
Сравнение PWDIX c TTIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | TTIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.86 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.66 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.45 | 7.02 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и TTIFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и TTIFX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности TTIFX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.91% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
TTIFX Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund | 3.01% | 3.01% | 0.00% | 5.33% | 0.84% | 2.02% | 4.71% | 1.09% | 0.00% | 0.94% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и TTIFX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки TTIFX в -13.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и TTIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -13.21% | -27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -2.66% | -10.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -9.04% | -12.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.10% | -2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.15% | -6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.65% | +2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и TTIFX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с Goldman Sachs TacticalTiltOverlayFund (TTIFX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | TTIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 1.05% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 1.80% | +6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 4.39% | +12.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 5.91% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 5.93% | +8.62% |