Сравнение PWDIX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
PWDIX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PWDIX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWDIX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 6.58% | 17.73% | 12.33% | -0.18% | -9.83% | 31.54% | -6.54% | -2.84% | -7.97% | 11.41% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, PWDIX показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -1.07%. За последние 10 лет акции PWDIX уступали акциям SFHYX по среднегодовой доходности: 5.54% против 7.42% соответственно.
PWDIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 5.54%
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWDIX и SFHYX
PWDIX берет комиссию в 1.56%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
PWDIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
PWDIX
SFHYX
Сравнение PWDIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWDIX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.14 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.88 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.46 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.36 | 8.60 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWDIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.14 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.46 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 1.19 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 1.25 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между PWDIX и SFHYX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWDIX и SFHYX
Дивидендная доходность PWDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности SFHYX в 9.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWDIX Donoghue Forlines Dividend Fund | 1.89% | 1.22% | 2.16% | 1.75% | 1.29% | 2.31% | 3.66% | 3.10% | 30.58% | 3.25% | 1.45% | 3.55% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок PWDIX и SFHYX
Максимальная просадка PWDIX за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWDIX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWDIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -17.34% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.30% | -3.75% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.29% | -14.37% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | -14.37% | -26.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.66% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.63% | -2.75% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.07% | +1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWDIX и SFHYX
Donoghue Forlines Dividend Fund (PWDIX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что PWDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWDIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.71% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 3.69% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 4.40% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.19% | 6.34% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.27% | +8.28% |