Сравнение PWC с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
PWC и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Market Intellidex Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PWC и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWC и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 8.52% | 13.47% | -9.26% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 20.75% | -0.19% | 27.26% | -1.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PWC показывает доходность 2.87%, а VFMV немного выше – 2.90%.
PWC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWC и VFMV
PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
PWC vs. VFMV — Ранг доходности на риск
PWC
VFMV
Сравнение PWC c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWC | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 0.94 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.13 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 0.80 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.73 | 3.69 | -0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.63 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.80 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.66 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PWC и VFMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWC и VFMV
Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWC Invesco Dynamic Market ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PWC и VFMV
Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.13% | -33.64% | -44.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | -9.63% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -15.41% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.11% | -4.26% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.46% | -3.69% | -32.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.09% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWC и VFMV
Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.09%, в то время как у Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWC | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 3.43% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 6.62% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 12.28% | +1.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 11.77% | +4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 14.34% | +4.50% |