PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PWC с IQSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с IQSM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and IQSM (IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - PWC tracks the Dynamic Market Intellidex Index while IQSM tracks the IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, PWC returned 12.11%/yr vs 11.95%/yr for IQSM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for IQSM.

Доходность

Сравнение доходности PWC и IQSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 8.45%, что значительно ниже, чем у IQSM с доходностью 14.43%.

PWC

1 день
1.42%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
3.27%
С начала года
8.45%
1 год
11.71%
3 года*
12.11%
5 лет*
7.75%
10 лет*
9.36%

IQSM

1 день
0.51%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
8.69%
С начала года
14.43%
1 год
22.34%
3 года*
11.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и IQSM

2026 (YTD)2025202420232022
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		8.45%6.15%17.46%19.03%2.48%
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		14.43%7.97%9.15%15.82%2.29%

Correlation

The correlation between PWC and IQSM is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.81

The correlation between PWC and IQSM shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PWC и IQSM

Секторы
PWC
IQSM

Промышленность

17.2%
19.4%

Технологии

16.4%
18.3%

Финансовые услуги

15.3%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.6%

Здравоохранение

9.7%
15.1%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.4%

Недвижимость

5.5%
9.7%

Коммунальные услуги

5.3%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

4.7%
1.9%

Сырьевые материалы

1.5%
5.2%

Промышленность

PWC
17.2%
IQSM
19.4%

Технологии

PWC
16.4%
IQSM
18.3%

Финансовые услуги

PWC
15.3%
IQSM
12.1%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.0%
IQSM
9.6%

Здравоохранение

PWC
9.7%
IQSM
15.1%

Коммуникационные услуги

PWC
6.6%
IQSM
3.4%

Недвижимость

PWC
5.5%
IQSM
9.7%

Коммунальные услуги

PWC
5.3%
IQSM
0.7%

Потребительский защитный сектор

PWC
4.9%
IQSM
4.6%

Энергетика

PWC
4.7%
IQSM
1.9%

Сырьевые материалы

PWC
1.5%
IQSM
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с TUSAPWC с SOXXPWC с CGDVPWC с TXS
Часто сравнивают с IQSM:
IQSM с VOTIQSM с FSMDXIQSM с MMCAIQSM с ESGBIQSM с LRNDIQSM с VOOIQSM с SPY

Доходность на риск

PWC vs. IQSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IQSM
Ранг доходности на риск IQSM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c IQSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWCIQSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.49

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.19

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.53

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

9.22

-3.78

PWC vs. IQSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSM равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и IQSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWC и IQSM

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки IQSM в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и IQSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCIQSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-23.66%

-54.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-8.86%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-23.66%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.03%

-4.74%

-31.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.43%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и IQSM

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 3.12%, в то время как у IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF (IQSM) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCIQSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.42%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

11.44%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.78%

15.10%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

17.78%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.78%

+0.94%

Сравнение комиссий PWC и IQSM

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IQSM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и IQSM

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности IQSM в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQSM
IQ Candriam U.S. Mid Cap Equity ETF		1.05%1.18%1.22%1.11%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.75%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and IQSM have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQSM has higher volatility (3.42%) compared to PWC (3.12%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs IQSM's -23.66%.

On 3-year performance, PWC leads with 12.11% vs 11.95% for IQSM. On fees, IQSM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PWC has performed better with a 12.11% return vs 11.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQSM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.05% for IQSM.

PWC tracks Dynamic Market Intellidex Index, while IQSM tracks IQ Candriam ESG U.S. Mid Cap Equity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and IndexIQ. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.15% for IQSM.

IQSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и IQSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор