PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWC с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PWC с FFSM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PWC (Invesco Dynamic Market ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. PWC is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, PWC returned 6.42%/yr vs 10.98%/yr for FFSM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PWC charges 0.60%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности PWC и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PWC показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 22.47%.

PWC

1 день
0.09%
1 месяц
-1.34%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.25%
1 год
8.51%
3 года*
13.20%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.68%

FFSM

1 день
0.64%
1 месяц
5.51%
С начала года
22.47%
6 месяцев
19.44%
1 год
39.96%
3 года*
22.39%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PWC и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		5.60%6.15%17.46%19.03%-16.01%10.23%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		22.47%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between PWC and FFSM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between PWC and FFSM has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PWC и FFSM

Секторы
PWC
FFSM

Технологии

26.1%
14.0%

Финансовые услуги

14.0%
22.7%

Здравоохранение

12.7%
9.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.2%

Промышленность

10.3%
29.5%

Коммуникационные услуги

7.0%

-

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.3%

Энергетика

5.5%
2.2%

Недвижимость

5.3%
0.0%

Сырьевые материалы

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.8%

Технологии

PWC
26.1%
FFSM
14.0%

Финансовые услуги

PWC
14.0%
FFSM
22.7%

Здравоохранение

PWC
12.7%
FFSM
9.1%

Потребительский циклический сектор

PWC
11.5%
FFSM
12.2%

Промышленность

PWC
10.3%
FFSM
29.5%

Коммуникационные услуги

PWC
7.0%
FFSM

-

Потребительский защитный сектор

PWC
6.8%
FFSM
2.3%

Энергетика

PWC
5.5%
FFSM
2.2%

Недвижимость

PWC
5.3%
FFSM
0.0%

Сырьевые материалы

PWC
3.5%
FFSM
6.2%

Коммунальные услуги

PWC
2.7%
FFSM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Market ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с PWC:
PWC с FWRG.LPWC с SPYPWC с SCHGPWC с SOXXPWC с TUSAPWC с CGDVPWC с TXS
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

PWC vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWC
Ранг доходности на риск PWC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWC: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWC: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWC c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PWCFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.16

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.31
3.01

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.32

3.87

-2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.96

15.58

-11.62

PWC vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWC и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PWC и FFSM

Максимальная просадка PWC за все время составила -78.13%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWC и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PWCFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.13%

-26.65%

-51.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.45%

-10.37%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-24.78%

+9.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-26.65%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.60%

-0.87%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.12%

-7.78%

-28.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.57%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PWC и FFSM

Текущая волатильность для Invesco Dynamic Market ETF (PWC) составляет 2.52%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что PWC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PWCFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

6.37%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

14.65%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

18.63%

-8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

20.76%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

20.61%

-1.82%

Сравнение комиссий PWC и FFSM

PWC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWC и FFSM

Дивидендная доходность PWC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PWC
Invesco Dynamic Market ETF		1.79%1.77%1.58%1.67%1.51%0.56%1.09%0.95%1.44%1.75%1.35%1.02%

Часто задаваемые вопросы

PWC and FFSM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.37%) compared to PWC (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWC dropped -78.13% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.98% vs 6.42% for PWC. On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. On volatility, PWC has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.98% return vs 6.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for PWC.

PWC has the higher dividend yield at 1.79%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.60% for PWC and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PWC и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор