Сравнение PWB с PWV
PWB (Invesco Large Cap Growth ETF) and PWV (Invesco Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - PWB is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while PWV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Both are passively managed. Over the past 10 years, PWB returned 17.87%/yr vs 12.24%/yr for PWV. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 26.29%, что значительно выше, чем у PWV с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PWV по среднегодовой доходности: 17.87% против 12.24% соответственно.
PWB
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 22.63%
- С начала года
- 26.29%
- 1 год
- 36.15%
- 3 года*
- 32.04%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 17.87%
- Всё время*
- 12.27%
PWV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 15.81%
- С начала года
- 21.64%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 14.81%
- 10 лет*
- 12.24%
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $14.46M | $17.14M | $15.58M | |
| $16.10M | $11.01M | $6.22M |
Сравнение доходности по годам PWB и PWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 26.29% | 24.94% | 31.04% | 30.61% | -25.81% | 19.58% | 31.89% | 24.68% | 0.88% | 30.71% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 21.64% | 19.65% | 14.48% | 10.36% | -1.16% | 29.06% | -3.77% | 29.84% | -14.12% | 16.98% |
Correlation
The correlation between PWB and PWV is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between PWB and PWV has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. PWV — Ранг доходности на риск
PWB
PWV
Сравнение PWB c PWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWB | PWV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 7.95 | -5.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 28.38 | -18.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWB и PWV
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -49.04% | -3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -4.05% | -9.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -14.31% | -7.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | -16.36% | -15.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | -37.67% | +5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.74% | -0.85% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -9.43% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 1.13% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PWV
Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Invesco Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | PWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 2.52% | +6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 7.22% | +13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.42% | 9.58% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.98% | 14.26% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.13% | +4.08% |
Сравнение комиссий PWB и PWV
И PWB, и PWV имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PWV
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWB Invesco Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
PWV Invesco Large Cap Value ETF | 1.65% | 2.12% | 2.08% | 2.16% | 2.29% | 1.89% | 2.66% | 2.24% | 2.34% | 1.55% | 2.35% | 2.42% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and PWV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PWB has higher volatility (9.41%) compared to PWV (2.52%). In terms of maximum drawdown, PWB dropped -52.58% vs PWV's -49.04%.
On 10-year performance, PWB leads with 17.87% vs 12.24% for PWV. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, PWV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PWB has performed better with a 17.87% return vs 12.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PWB and PWV have the same expense ratio: 0.55% per year.
PWV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.00% for PWB.
PWB is categorized as Large Cap Growth Equities, while PWV is Large Cap Value Equities. PWB tracks Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index, while PWV tracks Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX).
PWV currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWB и PWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор