PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PWB с PWV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PWB с PWV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV).

PWB и PWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Growth Intellidex Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. PWV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Large Cap Value Intellidex Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PWB и PWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и PWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.70%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		5.18%19.65%14.48%10.36%-1.16%29.06%-3.77%29.84%-14.12%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у PWV с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции PWV по среднегодовой доходности: 15.63% против 11.25% соответственно.

PWB

1 день
1.64%
1 месяц
-5.39%
С начала года
0.70%
6 месяцев
1.86%
1 год
32.07%
3 года*
25.50%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.63%

PWV

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.84%
С начала года
5.18%
6 месяцев
7.99%
1 год
19.90%
3 года*
18.00%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Invesco Dynamic Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с PWB:
PWB с SCHGPWB с QQQPWB с PRFPWB с PRFZPWB с SMHPWB с VGTPWB с VTI
Часто сравнивают с PWV:
PWV с VTVPWV с PBUSPWV с CATPWV с PVALPWV с MGVPWV с VTIPWV с VOO

Сравнение комиссий PWB и PWV

PWB берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PWV в 0.58%.

PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

Доходность на риск

PWB vs. PWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PWB
Ранг доходности на риск PWB: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PWV
Ранг доходности на риск PWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c PWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PWBPWVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.77

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

1.56

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.56

7.66

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PWB vs. PWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PWV равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и PWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PWBPWVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.32

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.89

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.66

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.15

Корреляция

Корреляция между PWB и PWV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и PWV

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PWV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
PWV
Invesco Dynamic Large Cap Value ETF		1.93%2.12%2.08%2.16%2.29%1.89%2.66%2.24%2.34%1.55%2.35%2.42%

Просадки

Сравнение просадок PWB и PWV

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки PWV в -49.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PWV.

Загрузка...

Показатели просадок

PWBPWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-49.04%

-3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-12.48%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-16.36%

-15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-37.67%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-1.84%

-5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-9.57%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.54%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и PWV

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с Invesco Dynamic Large Cap Value ETF (PWV) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PWBPWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

3.30%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.24%

6.98%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

15.11%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

14.39%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.17%

+3.42%