Сравнение PWB с PCLG
PWB (Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PWB is passively managed, while PCLG is actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PWB charges 0.56%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности PWB и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWB показывает доходность 28.68%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -6.70%.
PWB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 28.68%
- 6 месяцев
- 28.89%
- 1 год
- 45.84%
- 3 года*
- 34.49%
- 5 лет*
- 18.36%
- 10 лет*
- 18.47%
PCLG
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- -6.70%
- 6 месяцев
- -7.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWB и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 28.68% | 1.35% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -6.70% | -1.09% |
Correlation
The correlation between PWB and PCLG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWB vs. PCLG — Ранг доходности на риск
PWB
PCLG
Сравнение PWB c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PWB | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWB | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | -0.64 | +1.25 |
Просадки
Сравнение просадок PWB и PCLG
Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWB | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.58% | -23.78% | -28.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -10.80% | +10.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.23% | -9.68% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWB и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWB | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.74% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.99% | 17.74% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 17.74% | +2.97% |
Сравнение комиссий PWB и PCLG
PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWB и PCLG
PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PCLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PWB Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.37% | 0.31% | 0.04% | 0.21% | 0.58% | 0.97% | 0.54% | 0.82% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
PWB and PCLG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.56% for PWB.
PCLG has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for PWB.
They also come from different issuers: Invesco and Polen. Their fees differ too: 0.56% for PWB and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для PWB и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор