PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PWB с OUSA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PWB и OUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PWB и OUSA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
-0.93%24.94%31.04%30.61%-25.81%19.58%31.89%24.68%0.88%30.71%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
-3.17%10.23%17.09%13.44%-9.33%23.75%6.96%25.03%-3.11%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PWB показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у OUSA с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции PWB превзошли акции OUSA по среднегодовой доходности: 15.44% против 9.93% соответственно.


PWB

1 день
3.98%
1 месяц
-7.08%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
0.41%
1 год
31.12%
3 года*
24.82%
5 лет*
12.92%
10 лет*
15.44%

OUSA

1 день
1.44%
1 месяц
-6.28%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-0.83%
1 год
6.15%
3 года*
11.51%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF

OShares U.S. Quality Dividend ETF

Сравнение комиссий PWB и OUSA

PWB берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.


Доходность на риск

PWB vs. OUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PWB
Ранг доходности на риск PWB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWB: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWB: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWB: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWB: 8787
Ранг коэф-та Мартина

OUSA
Ранг доходности на риск OUSA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PWB c OUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PWBOUSADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

0.45

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.74

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.10

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

0.75

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.04

3.10

+6.94

PWB vs. OUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PWB на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа OUSA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PWB и OUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PWBOUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.45

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.66

-0.11

Корреляция

Корреляция между PWB и OUSA составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PWB и OUSA

PWB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWB
Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF
0.00%0.00%0.08%0.37%0.31%0.04%0.21%0.58%0.97%0.54%0.82%0.67%
OUSA
OShares U.S. Quality Dividend ETF
1.46%1.39%1.50%1.81%1.92%1.56%2.03%2.31%3.06%2.15%2.32%1.17%

Просадки

Сравнение просадок PWB и OUSA

Максимальная просадка PWB за все время составила -52.58%, что больше максимальной просадки OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWB и OUSA.


Загрузка...

Показатели просадок


PWBOUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.58%

-33.12%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-9.80%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.41%

-19.54%

-11.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.36%

-33.12%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.65%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-3.53%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.39%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PWB и OUSA

Invesco Dynamic Large Cap Growth ETF (PWB) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PWB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PWBOUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

3.78%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

7.27%

+7.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.23%

13.88%

+9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.96%

13.31%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

15.15%

+5.43%